Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional
Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia por medio de experimentos Monte Carlo en una distribución normal, y se comp...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2008-06-01
|
| Series: | Revista Colombiana de Estadística |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512008000100004&lng=en&tlng=en |
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| author | ELKIN CASTAÑO KAROLL GÓMEZ SANTIAGO GALLÓN |
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| description | Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia por medio de experimentos Monte Carlo en una distribución normal, y se compara con el comportamiento de algunas de las pruebas más utilizadas. Para los casos estudiados, se concluye que la nueva prueba tiene generalmente potencias superiores, conservando un tamaño adecuado. A partir de la estimación del parámetro de diferenciación fraccional usando el modelo aproximado, es posible identificar el modelo correcto para la componente a corto plazo, lo cual permite mejorar la inferencia sobre dicho parámetro. Una ventaja adicional del procedimiento propuesto es que permite probar la existencia de larga memoria en presencia de errores dependientes, como en el caso de modelos de volatilidad de la familia ARCH. Se ilustra su aplicación en un procedimiento de identificación y estimación de un modelo ARFIMA--ARCH usando datos simulados. |
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| format | Article |
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| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 0120-1751 |
| language | English |
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| publishDate | 2008-06-01 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
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| spelling | doaj.art-96daebd8d7464d2484572db7bf5be46d2022-12-21T23:38:06ZengUniversidad Nacional de ColombiaRevista Colombiana de Estadística0120-17512008-06-013116784S0120-17512008000100004Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccionalELKIN CASTAÑO0KAROLL GÓMEZ1SANTIAGO GALLÓN2Universidad Nacional de ColombiaUniversidad Nacional de ColombiaUniversidad Nacional de ColombiaEste documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia por medio de experimentos Monte Carlo en una distribución normal, y se compara con el comportamiento de algunas de las pruebas más utilizadas. Para los casos estudiados, se concluye que la nueva prueba tiene generalmente potencias superiores, conservando un tamaño adecuado. A partir de la estimación del parámetro de diferenciación fraccional usando el modelo aproximado, es posible identificar el modelo correcto para la componente a corto plazo, lo cual permite mejorar la inferencia sobre dicho parámetro. Una ventaja adicional del procedimiento propuesto es que permite probar la existencia de larga memoria en presencia de errores dependientes, como en el caso de modelos de volatilidad de la familia ARCH. Se ilustra su aplicación en un procedimiento de identificación y estimación de un modelo ARFIMA--ARCH usando datos simulados.http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512008000100004&lng=en&tlng=enLong memoryArfima modelAutoregressive processIdentificationTesting hypothesisFractional differencing |
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