Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas
Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações...
Main Authors: | , , |
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Format: | Article |
Language: | Portuguese |
Published: |
UNESP
2020-02-01
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Series: | CQD Revista Eletrônica Paulista de Matemática |
Subjects: | |
Online Access: | https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254 |
Summary: | Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações diferenciais estocásticas e algumas aplicações.
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ISSN: | 2316-9664 |