Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

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Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Isidoro Rays Filho, Amanda Silvieri Leite de Oliveira, Fabiano Borges da Silva
Format: Article
Language:Portuguese
Published: UNESP 2020-02-01
Series:CQD Revista Eletrônica Paulista de Matemática
Subjects:
Movimento browniano
Processos de Markov
Martingale
Equações diferenciais estocásticas.
Online Access:https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254

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