MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Bu çalışmanın amacı MIST ülkelerine ait hisse senedi piyasaları ile döviz kurları arasında getiri ve volatilite etkileşimi olup olmadığı araştırmaktır. Aynı zamanda MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini de incelemektir. Yöntem olarak VAR-EGARCH yöntemini...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Gaziantep University
2020-10-01
|
| Series: | Gaziantep University Journal of Social Sciences |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/57498/706726?publisher=gantep |
| Summary: | Bu çalışmanın amacı MIST ülkelerine ait hisse senedi piyasaları ile döviz kurları arasında getiri ve volatilite etkileşimi olup olmadığı araştırmaktır. Aynı zamanda MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini de incelemektir. Yöntem olarak VAR-EGARCH yönteminin kullanıldığı çalışmada 04.01.2004 ile 29.12.2019 dönemine ait haftalık veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak MIST ülkelerinden her bir ülkenin hisse senedi piyasası ile döviz kuru arasın getiri ve volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi olduğu elde edilen bir diğer sonuçtur. |
|---|---|
| ISSN: | 1303-0094 2149-5459 |