Modelagem de estimação da volatilidade do retorno das ações brasileiras:os casos da petrobras e vale
<p><span><doi>10.12957/cadest.2009.15749</span></p><p><em>O presente estudo examina o processo de volatilidade do retorno das ações preferenciais da Petrobras e da Vale, utilizando os modelos heteroscedásticos, no período 03 de julho de 2000 a 11 de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
2014-08-01
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| Series: | Cadernos do IME: Série Estatística |
| Online Access: | http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest/article/view/15749 |