Фьючерсный спред как основной метод спекулирования
В данной статье рассматривается классический метод спекулирования фьючерсными контрактами. Раскрываются понятия спред, эффект плеча, арбитраж, принципы расчета вариационной маржи. Рассматриваются позиции Long и Short по фьючерсным контрак там в случае повышении и понижении цены базового акт...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Al-Farabi Kazakh National University
2016-04-01
|
| Series: | Хабаршысы. Экономика сериясы |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://be/index.php/math/article/view/960 |
| Summary: | В данной статье рассматривается классический метод спекулирования фьючерсными контрактами. Раскрываются понятия спред, эффект плеча, арбитраж, принципы расчета вариационной маржи.
Рассматриваются позиции Long и Short по фьючерсным контрак там в случае повышении и понижении цены базового актива. Пред ложен пример по зарабатыванию и расхождению цен фактически одинаковых инструментов. Раскрыты понятия контанго и бэквордация. Аталған мақалада классикалық спекуляцияның әдісі қарастырылған. Мерзімдік нарық, вариациялық маржа, «иық әсері», төрелік сот түсініктері ашылады. Базалық активтер бағасының томендеуі және жоғарлауы жағдайында фьючереін келісім шарт бостанша Long, Short ұстанымы қарастырылады. |
|---|---|
| ISSN: | 1563-0358 2617-7161 |