Optimisasi Portofolio Expected Shortfall Pada Saham Sektor Energi dan Pertambangan

Optimisasi Portofolio Expected Shortfall Pada Saham Sektor Energi dan Pertambangan

Saham sebagai salah satu produk investasi di pasar modal Indonesia tentunya memiliki risiko yang dapat memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi, dalam menentukan risiko dapat dilakukan dengan melihat diversifikasi portofolio dari beberapa saham. Data saham meliputi perusahaan energi dan per...

Cur síos iomlán

Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoirí:	Nurul Fadilah, Betty Subartini, Firman Sukono
Formáid:	Alt
Teanga:	English
Foilsithe / Cruthaithe:	UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Mathematics Department 2020-10-01
Sraith:	Kubik
Ábhair:	saham, risiko, optimisasi, expected shortfall
Rochtain ar líne:	https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kubik/article/view/7455

Míreanna comhchosúla

RASIO PROFITABILITAS, RASIO LEVERAGE, DAN RISIKO SISTIMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PADA SEKTOR PERTAMBANGAN
de réir: Yana Hendayana
Foilsithe / Cruthaithe: (2016-12-01)

Perbandingan Value at Risk dan Expected Shortfall pada Portofolio Optimal menggunakan Metode Downside Deviation
de réir: Indah Nugrahaeni, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2024-08-01)

PENGARUH HARGA SAHAM, TRADING VOLUME ACTIVITY DAN RISIKO SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD (Studi pada Perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Jakarta)
de réir: Lulu Nurul Istanti
Foilsithe / Cruthaithe: (2009-10-01)

Estimating Value at Risk and Expected Shortfall: A Kalman Filter Approach
de réir: Max van der Lecq, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2024-01-01)

A note on calculating expected shortfall for discrete time stochastic volatility models
de réir: Michael Grabchak, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2021-06-01)

A Simple Traffic Light Approach to Backtesting Expected Shortfall
de réir: Nick Costanzino, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2018-01-01)

Optimisasi produksi dengan Linier Programming (Studi pada CV. Maza Deco)
de réir: Titop Dwiwinarno, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020-06-01)

Model Optimisasi Portofolio Investasi Mean-Variance Tanpa dan Dengan Aset Bebas Risiko pada Saham Idx30
de réir: Basuki Basuki, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2017-07-01)

Estimating Value-at-Risk and Expected Shortfall: Do Polynomial Expansions Outperform Parametric Densities?
de réir: Brenda Castillo-Brais, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2022-11-01)

PENERAPAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM
de réir: Made Dwi Mahendra Putra, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2017-01-01)

An evaluation and comparison of Value at Risk and Expected Shortfall
de réir: Tom Burdorf, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2018-10-01)

Managing Meteorological Risk through Expected Shortfall
de réir: Silvana Stefani, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020-11-01)

OPTIMISASI PERAWATAN BERBASIS AGE REPLACEMENT DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA BISECTION
de réir: Khairul Anwar, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2012-04-01)

The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
de réir: Henryk Gurgul, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2014-03-01)

Climate value at risk and expected shortfall for Bitcoin market
de réir: Lu Yang, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2021-01-01)

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN RISIKO BISNIS TERHADAP HARGA SAHAM PADA INDUSTRI OTOMOTIF DI BURSA EFEK INDONESIA
de réir: Sugeng Hariyanto
Foilsithe / Cruthaithe: (2011-06-01)

Expected Shortfall Reliability—Added Value of Traditional Statistics and Advanced Artificial Intelligence for Market Risk Measurement Purposes
de réir: Santiago Carrillo Menéndez, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2021-09-01)

A Component Expected Shortfall Approach to Systemic Risk: An Application in the South African Financial Industry
de réir: Mathias Mandla Manguzvane, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2023-12-01)

Determinan risiko sistemik perbankan Indonesia: Aplikasi metode marginal expected shortfall
de réir: Mutiara Hikmah, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020-02-01)

Measuring value-at-risk and expected shortfall of newer cryptocurrencies: new insights
de réir: Agoestina Mappadang, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2024-12-01)

HARGA BATUBARA DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
de réir: Sumani ., et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2012-09-01)

Penyelesaian Masalah Optimisasi Multiobjektif Nonlinear Menggunakan Pendekatan Pareto Front dalam Metode Pembobotan
de réir: Syarifah Inayati, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020-12-01)

Optimisation of Time-Varying Asset Pricing Models with Penetration of Value at Risk and Expected Shortfall
de réir: Adeel Nasir, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2021-02-01)

Good-Deal Bounds for Option Prices under Value-at-Risk and Expected Shortfall Constraints
de réir: Sascha Desmettre, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020-10-01)

Explaining the Systemic Risk Model Using the Marginal Expected Shortfall Approach (MES) for the Banks Listed on the Tehran Stock Exchange
de réir: Kourosh Asayesh, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020-08-01)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO SISTEMATIS SAHAM
de réir: Elis Mediawati
Foilsithe / Cruthaithe: (2011-12-01)

Pengaruh Faktor Kepribadian terhadap Toleransi Risiko Keputusan Investasi Saham
de réir: Famy Kurnia Putri, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2017-03-01)

Estimating of value at risk and expected shortfall by using conditional extreme value approach in Tehran Securities Exchange
de réir: Alireza Saranj, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2016-11-01)

Optimisasi Bubuk Slag Nikel dengan Sistem Ternary C-A-S
de réir: Hanafi Ashad, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2010-12-01)

Optimisasi Bubuk Slag Nikel dengan Sistem Ternary C-A-S
de réir: Hanafi Ashad, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2008-12-01)

Nonparametric Estimation of the Expected Shortfall Regression for Quasi-Associated Functional Data
de réir: Larbi Ait-Hennani, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2022-11-01)

Seven Proofs for the Subadditivity of Expected Shortfall
de réir: Embrechts Paul, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2015-10-01)

INHOUSE TRAINING OPTIMISASI FAKTOR EKPOSI PEMERIKSAAN HSG GUNA MENDUKUNG PATIENT DAN RADIATION SAFETY DI RS ROEMANI
de réir: Siti Masrochah, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2017-02-01)

PENGARUH VARIABEL TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP HARGA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
de réir: Ni Putu Lilis Indriani, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2016-05-01)

Forecasts of Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Crude Oil Market: A Wavelet-Based Semiparametric Approach
de réir: Lu Yang, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020-07-01)

Análise da exposição a perdas dos ETFs brasileiros conforme as técnicas de avaliação de risco de mercado Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)
de réir: Getúlio Alves de Souza Mato, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2014-01-01)

Model Optimisasi Tata Letak Pelabuhan Curah Kering dengan Pendekatan Simulasi Diskrit: Studi Kasus Pelabuhan Khusus PT Petrokimia Gresik
de réir: Hasan Iqbal Nur, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2013-03-01)

On Exactitude in Financial Regulation: Value-at-Risk, Expected Shortfall, and Expectiles
de réir: James Ming Chen
Foilsithe / Cruthaithe: (2018-06-01)

Batas Atas Ukuran Risiko Agregat Pada Portofolio Saham INDF.JK dan ICBP.JK
de réir: Trimono Trimono, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2022-02-01)

Nonparametric Expectile Shortfall Regression for Complex Functional Structure
de réir: Mohammed B. Alamari, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2024-09-01)