Anomalía del portafolio de mínima varianza del mercado de valores colombiano

Anomalía del portafolio de mínima varianza del mercado de valores colombiano

La hipotética presencia de la anomalía de rendimientos superiores de la cartera de mínima varianza, en comparación con las carteras ponderadas por la capitalización de mercado, se ha identificado como uno de los principales fenómenos que se estudian en la teoría financiera. Siendo evidente que dicho...

पूर्ण विवरण

ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक:	Alejandro Acevedo Amorocho
स्वरूप:	लेख
भाषा:	Spanish
प्रकाशित:	Universidad del Zulia 2023-01-01
श्रृंखला:	Revista Venezolana de Gerencia
विषय:	anomalía de baja volatilidad optimización de portafolio portafolio de variación mínima mercado de valores de colombia varianza del mercado
ऑनलाइन पहुंच:	https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/39400/44366

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