بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه
در این مقاله یک مدل استوار جدید براساس رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینهٓـ بیشینه برای مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه چندهدفه ارائه شده است. برای این منظور به دو هدف مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری میانگینٓـ واریانس مارکویتز، بازدهی و ریسک انتظاری، دو هدف جدید، سود تقسیم شده سالیانه و قیمت سهام در آخرین روز...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Sharif University Of Technology
2018-03-01
|
| Series: | مهندسی صنایع و مدیریت شریف |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://sjie.journals.sharif.edu/article_5493_53fc24dc8fe745ca4583a47ed0617d46.pdf |
| _version_ | 1797973939740213248 |
|---|---|
| author | سودابه نامدار زنگنه عاطفه حسن پور |
| author_facet | سودابه نامدار زنگنه عاطفه حسن پور |
| author_sort | سودابه نامدار زنگنه |
| collection | DOAJ |
| description | در این مقاله یک مدل استوار جدید براساس رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینهٓـ بیشینه برای مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه چندهدفه ارائه شده است. برای این منظور به دو هدف مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری میانگینٓـ واریانس مارکویتز، بازدهی و ریسک انتظاری، دو هدف جدید، سود تقسیم شده سالیانه و قیمت سهام در آخرین روز معامله، اضافه شده است. ابتدا با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی کمینهٓـ بیشینه مدل قطعی مسئله ارائه شده است، سپس برای درنظر گرفتن عدم قطعیت در بازدهی و ریسک انتظاری، با استفاده از رویکرد برتسیمس و سیم مدل مسئله به مدل استوار چندهدفه تبدیل شده و از آن برای بهینه‌سازی یک نمونه‌ی ۲۰ سهمی پذیرفته شده در بورس تهران در سال ۱۳۹۲، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدل‌سازی صورت گرفته به‌خوبی می‌تواند برای مقابله با عدم قطعیت در مسئله‌ی تعیین سبد مالی چندهدفه در نظر گرفته شود. |
| first_indexed | 2024-04-11T04:12:10Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-ab90b896abc34ae8845fdbfa19ef33fe |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2676-4741 2676-475X |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-04-11T04:12:10Z |
| publishDate | 2018-03-01 |
| publisher | Sharif University Of Technology |
| record_format | Article |
| series | مهندسی صنایع و مدیریت شریف |
| spelling | doaj.art-ab90b896abc34ae8845fdbfa19ef33fe2023-01-01T05:34:28ZfasSharif University Of Technologyمهندسی صنایع و مدیریت شریف2676-47412676-475X2018-03-0133.12.1111910.24200/j65.2018.54935493بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینهسودابه نامدار زنگنه0عاطفه حسن پور1دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهرامهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهرادر این مقاله یک مدل استوار جدید براساس رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینهٓـ بیشینه برای مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه چندهدفه ارائه شده است. برای این منظور به دو هدف مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری میانگینٓـ واریانس مارکویتز، بازدهی و ریسک انتظاری، دو هدف جدید، سود تقسیم شده سالیانه و قیمت سهام در آخرین روز معامله، اضافه شده است. ابتدا با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی کمینهٓـ بیشینه مدل قطعی مسئله ارائه شده است، سپس برای درنظر گرفتن عدم قطعیت در بازدهی و ریسک انتظاری، با استفاده از رویکرد برتسیمس و سیم مدل مسئله به مدل استوار چندهدفه تبدیل شده و از آن برای بهینه‌سازی یک نمونه‌ی ۲۰ سهمی پذیرفته شده در بورس تهران در سال ۱۳۹۲، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدل‌سازی صورت گرفته به‌خوبی می‌تواند برای مقابله با عدم قطعیت در مسئله‌ی تعیین سبد مالی چندهدفه در نظر گرفته شود.http://sjie.journals.sharif.edu/article_5493_53fc24dc8fe745ca4583a47ed0617d46.pdfانتخاب سبد مالیبرنامه‌ریزی آرمانی کمینه _ بیشینهمدل استوار چندهدفهروش برتسیمس و سیم |
| spellingShingle | سودابه نامدار زنگنه عاطفه حسن پور بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه مهندسی صنایع و مدیریت شریف انتخاب سبد مالی برنامه‌ریزی آرمانی کمینه _ بیشینه مدل استوار چندهدفه روش برتسیمس و سیم |
| title | بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه |
| title_full | بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه |
| title_fullStr | بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه |
| title_full_unstemmed | بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه |
| title_short | بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه |
| title_sort | بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه |
| topic | انتخاب سبد مالی برنامه‌ریزی آرمانی کمینه _ بیشینه مدل استوار چندهدفه روش برتسیمس و سیم |
| url | http://sjie.journals.sharif.edu/article_5493_53fc24dc8fe745ca4583a47ed0617d46.pdf |
| work_keys_str_mv | AT swdạbhnạmdạrzngnh bhynhsạzyạstwạrdrmsỷlhycẖndhdfhạntkẖạbsbdmạlybạạstfạdhạzrwyḵrdbrnạmhryzyậrmạnyḵmynhbysẖynh AT ʿạṭfhḥsnpwr bhynhsạzyạstwạrdrmsỷlhycẖndhdfhạntkẖạbsbdmạlybạạstfạdhạzrwyḵrdbrnạmhryzyậrmạnyḵmynhbysẖynh |