Correlação conditional dinâmica, spillover de volatilidade e hedge para os preços do petróleo futuro e das ações das principais empresas do setor petrolífero
Neste artigo utilizou as abordagens da Correlação Condicional Dinâmica — DCC proposto por Engle (2002), a abordagem do Índice de Spillover de volatilidade abordado por Diebold e Yilmaz (2009, 2012, 2014, 2015) e o Hedge abordado por Maghyereh et al. (2017), para estudar o mecanismo de transmissão d...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2023-06-01
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| Series: | Estudos Econômicos |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/195718 |