Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para captur...
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| Published: |
Universidad Católica de Colombia
2010-07-01
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| Series: | Revista Finanzas y Política Económica |
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