Volatilidad y COVID-19: evidencia empírica internacional
Se estudió la relación entre los efectos de la pandemia de COVID-19 y la volatilidad realizada. Además, se analizó el posible nexo entre las medidas de mitigación y contención adoptadas por los gobiernos y la volatilidad realizada. El período de estudio abarca del 2 de febrero de 2020 al 28 de agost...
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Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
2021-07-01
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| author | Tomás Gómez Rodríguez Humberto Ríos Bolívar Adriana Zambrano Reyes |
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| publisher | Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas |
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| spelling | doaj.art-af99f1b386b74cdc8fc8bab081c912be2022-12-21T20:47:23ZengInstituto Mexicano de Ejecutivos de FinanzasRevista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF2448-67952021-07-01163https://doi.org/10.21919/remef.v16i3.605Volatilidad y COVID-19: evidencia empírica internacionalTomás Gómez RodríguezHumberto Ríos BolívarAdriana Zambrano ReyesSe estudió la relación entre los efectos de la pandemia de COVID-19 y la volatilidad realizada. Además, se analizó el posible nexo entre las medidas de mitigación y contención adoptadas por los gobiernos y la volatilidad realizada. El período de estudio abarca del 2 de febrero de 2020 al 28 de agosto del mismo año. Este período a su vez se dividió en catorce muestras dos para cada mes, lo que dio origen a los catorce paneles no balanceados usados en las estimaciones. El método de estimación utilizado es Mínimos Cuadrados Ordinarios con efectos fijos de dos vías y el método de Mínimos Cuadrados Generalizados Estimados (EGLS) con efectos aleatorios de una vía (período). Se utilizaron datos de volatilidad realizada de sesenta y cinco de los principales índices bursátiles. Los resultados exhiben evidencia que apoya la existencia de una relación estadística significativa entre las medidas de contención y mitigación y la volatilidad realizada, principalmente en los meses de febrero y marzo, sin embargo, no se encontró uniformidad en los resultados. Por otro lado, no se encontró evidencia suficiente a favor de la existencia de una relación positiva entre los efectos de la pandemia COVID-19 y la volatilidad realizada.https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/605sistema financieropanel de datosvolatilidad en los mercados accionarioscovid-19medidas de contención y mitigación |
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