An RBF Method for Time Fractional Jump-Diffusion Option Pricing Model under Temporal Graded Meshes
This paper explores a numerical method for European and American option pricing under time fractional jump-diffusion model in Caputo scene. The pricing problem for European options is formulated using a time fractional partial integro-differential equation, whereas the pricing of American options is...
| Հիմնական հեղինակներ: | , , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Հոդված |
| Լեզու: | English |
| Հրապարակվել է: |
MDPI AG
2024-09-01
|
| Շարք: | Axioms |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://www.mdpi.com/2075-1680/13/10/674 |