Aplicação do CF@R e de cenários de stress no gerenciamento de riscos corporativos
O presente estudo compara dois métodos para estimação do fluxo de caixa em risco (CF@R), a saber: o modelo autorregressivo integrado com médias móveis (ARIMA) e o método de vetores autorregressivos com mecanismo de correção de erros (VAR/VECM) com variáveis exógenas, ambos aplicados ao contexto do s...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2012-09-01
|
| Series: | Estudos Econômicos |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/43574 |