ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ - Ганна Яровенко; Марина Рожкова (Економіка та суспільство, 2022)
Дана стаття присвячена актуальному питанню визначення ризику конвергенції систем протидії відмиванню грошей та кібербезпеки. У дослідженні запропоновано науково-методичний підхід до його оцінювання, який передбачає реалізацію чотирьох етапів. Базу емпіричних даних сформували Національний індекс кібербезпеки та Індекс протидії відмиванню коштів для 114 країн світу за 2022 рік. На першому етапі було проведено кластеризацію країн за ризиком відмивання коштів, що було виконано за допомогою «Silhouette analysis» та кластеризації «k-means». На другому етапі аналогічна процедура була проведена для отримання сегментів країн щодо рівня їх кібербезпеки. На третьому етапі було запропоновано інтегральний індекс конвергенції, який було розраховано із використанням методів нормалізації та середньогеометричного. За результатами кластерного аналізу було визначено 9 груп ризику конвергенції систем протидії фінансовим та кіберризикам для різних країн світу. Четвертий етап було присвячено розробці прогнозної моделі ризику конвергенції на основі класифікаційного дерева рішень.