محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری
ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه‌ی اندازهگیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبهی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را میتوان به سه دستهی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیمبندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon,
2018-05-01
|
| Series: | تصمیم گیری و تحقیق در عملیات |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.journal-dmor.ir/article_64783_5a6dc2247ab5cf12fe088edec469f261.pdf |
| _version_ | 1828014391822385152 |
|---|---|
| author | رسول روزگار بها الدین صوفی حمیدرضا طاهری زاده |
| author_facet | رسول روزگار بها الدین صوفی حمیدرضا طاهری زاده |
| author_sort | رسول روزگار |
| collection | DOAJ |
| description | ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه‌ی اندازهگیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبهی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را میتوان به سه دستهی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیمبندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده سهام به دستهی خاصی از توزیعهای پارامتری تعلق دارد. در این مقاله برای تعدادی از توزیعها، ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار محاسبه‌شده و روابط مربوط به این دو کمیت برای چند توزیع متقارن بیان و اثبات‌شده است. با مقایسه نتایج عددی بر مبنای محاسبه قیمت‌های روزانه سهام شرکت کوکاکولا به مدت 10 سال، نشان داده‌شده است که کسری مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ریسک کمیت قابل‌اتکا و معتبری در مبحث مدیریت ریسک می‌باشد. |
| first_indexed | 2024-04-10T10:00:21Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-b1fd7321e39f4d3286bb4740903bb656 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2538-5097 2676-6159 |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-04-10T10:00:21Z |
| publishDate | 2018-05-01 |
| publisher | Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, |
| record_format | Article |
| series | تصمیم گیری و تحقیق در عملیات |
| spelling | doaj.art-b1fd7321e39f4d3286bb4740903bb6562023-02-16T08:49:15ZfasAyandegan Institute of Higher Education, Tonekabon,تصمیم گیری و تحقیق در عملیات2538-50972676-61592018-05-0131728110.22105/dmor.2018.6478364783محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماریرسول روزگار0بها الدین صوفی1حمیدرضا طاهری زاده2گروه آمار، دانشگاه یزد، یزد، ایران.گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.گروه آمار، دانشگاه یزد، یزد، ایران.ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه‌ی اندازهگیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبهی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را میتوان به سه دستهی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیمبندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده سهام به دستهی خاصی از توزیعهای پارامتری تعلق دارد. در این مقاله برای تعدادی از توزیعها، ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار محاسبه‌شده و روابط مربوط به این دو کمیت برای چند توزیع متقارن بیان و اثبات‌شده است. با مقایسه نتایج عددی بر مبنای محاسبه قیمت‌های روزانه سهام شرکت کوکاکولا به مدت 10 سال، نشان داده‌شده است که کسری مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ریسک کمیت قابل‌اتکا و معتبری در مبحث مدیریت ریسک می‌باشد.http://www.journal-dmor.ir/article_64783_5a6dc2247ab5cf12fe088edec469f261.pdfارزش درمعرض ریسککسری مورد انتظارروش پارامتری |
| spellingShingle | رسول روزگار بها الدین صوفی حمیدرضا طاهری زاده محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات ارزش درمعرض ریسک کسری مورد انتظار روش پارامتری |
| title | محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری |
| title_full | محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری |
| title_fullStr | محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری |
| title_full_unstemmed | محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری |
| title_short | محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری |
| title_sort | محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری |
| topic | ارزش درمعرض ریسک کسری مورد انتظار روش پارامتری |
| url | http://www.journal-dmor.ir/article_64783_5a6dc2247ab5cf12fe088edec469f261.pdf |
| work_keys_str_mv | AT rswlrwzgạr mḥạsbhạrzsẖdrmʿrḍrysḵwḵsrymwrdạntẓạrbrkẖytwzyʿhạyậmạry AT bhạạldynṣwfy mḥạsbhạrzsẖdrmʿrḍrysḵwḵsrymwrdạntẓạrbrkẖytwzyʿhạyậmạry AT ḥmydrḍạṭạhryzạdh mḥạsbhạrzsẖdrmʿrḍrysḵwḵsrymwrdạntẓạrbrkẖytwzyʿhạyậmạry |