Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư
Dựa vào lý thuyết Copula, bài viết này thiết lập hàm mật độ và hàm phân phối có trọng số của tổng hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Nghiên cứu cũng khảo sát một số độ đo để đánh giá sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Những độ rủi ro này và các hàm số đã thiết lập được sử dụng để đánh giá phư...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
Can Tho University Publisher
2020-06-01
|
| Series: | Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3784 |
| Summary: | Dựa vào lý thuyết Copula, bài viết này thiết lập hàm mật độ và hàm phân phối có trọng số của tổng hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Nghiên cứu cũng khảo sát một số độ đo để đánh giá sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Những độ rủi ro này và các hàm số đã thiết lập được sử dụng để đánh giá phương án khi đầu tư cùng lúc hai cổ phiếu. Bài viết cũng đề xuất những ước lượng cho các tham số khi áp dụng lý thuyết vào số liệu thực. Thực hiện từ số liệu thực ở Việt Nam, bài viết không chỉ minh họa những tính toán phức tạp của lý thuyết đã trình bày mà còn cho thấy tiềm năng trong ứng dụng vào tài chánh của nghiên cứu này. |
|---|---|
| ISSN: | 1859-2333 2815-5599 |