Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư
Dựa vào lý thuyết Copula, bài viết này thiết lập hàm mật độ và hàm phân phối có trọng số của tổng hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Nghiên cứu cũng khảo sát một số độ đo để đánh giá sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Những độ rủi ro này và các hàm số đã thiết lập được sử dụng để đánh giá phư...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
Can Tho University Publisher
2020-06-01
|
| Series: | Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3784 |
| _version_ | 1797286906499694592 |
|---|---|
| author | Võ Văn Tài Danh Ngọc Thắm Nguyễn Ái Quỳnh |
| author_facet | Võ Văn Tài Danh Ngọc Thắm Nguyễn Ái Quỳnh |
| author_sort | Võ Văn Tài |
| collection | DOAJ |
| description | Dựa vào lý thuyết Copula, bài viết này thiết lập hàm mật độ và hàm phân phối có trọng số của tổng hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Nghiên cứu cũng khảo sát một số độ đo để đánh giá sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Những độ rủi ro này và các hàm số đã thiết lập được sử dụng để đánh giá phương án khi đầu tư cùng lúc hai cổ phiếu. Bài viết cũng đề xuất những ước lượng cho các tham số khi áp dụng lý thuyết vào số liệu thực. Thực hiện từ số liệu thực ở Việt Nam, bài viết không chỉ minh họa những tính toán phức tạp của lý thuyết đã trình bày mà còn cho thấy tiềm năng trong ứng dụng vào tài chánh của nghiên cứu này. |
| first_indexed | 2024-03-07T18:25:07Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-bcbcfd6dfde640f591d89d02e502aff6 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1859-2333 2815-5599 |
| language | Vietnamese |
| last_indexed | 2024-03-07T18:25:07Z |
| publishDate | 2020-06-01 |
| publisher | Can Tho University Publisher |
| record_format | Article |
| series | Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ |
| spelling | doaj.art-bcbcfd6dfde640f591d89d02e502aff62024-03-02T07:05:27ZvieCan Tho University PublisherTạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ1859-23332815-55992020-06-0156CĐ Tự nhiên10.22144/ctu.jsi.2020.093Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tưVõ Văn Tài0Danh Ngọc Thắm1Nguyễn Ái Quỳnh2BM. Toán học, Khoa Khoa học Tự nhiênHọc viên Cao học Trường Đại học Cần Thơ.Học viên cao học K25, Trường Đại học Cần ThơDựa vào lý thuyết Copula, bài viết này thiết lập hàm mật độ và hàm phân phối có trọng số của tổng hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Nghiên cứu cũng khảo sát một số độ đo để đánh giá sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Những độ rủi ro này và các hàm số đã thiết lập được sử dụng để đánh giá phương án khi đầu tư cùng lúc hai cổ phiếu. Bài viết cũng đề xuất những ước lượng cho các tham số khi áp dụng lý thuyết vào số liệu thực. Thực hiện từ số liệu thực ở Việt Nam, bài viết không chỉ minh họa những tính toán phức tạp của lý thuyết đã trình bày mà còn cho thấy tiềm năng trong ứng dụng vào tài chánh của nghiên cứu này.https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3784Danh mục đầu tưphân phối xác suấtphụ thuộctổng hai biến |
| spellingShingle | Võ Văn Tài Danh Ngọc Thắm Nguyễn Ái Quỳnh Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ Danh mục đầu tư phân phối xác suất phụ thuộc tổng hai biến |
| title | Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư |
| title_full | Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư |
| title_fullStr | Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư |
| title_full_unstemmed | Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư |
| title_short | Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư |
| title_sort | phan phoi tong co trong so cua hai bien ngau nhien phu thuoc va ung dung trong lua chon danh muc dau tu |
| topic | Danh mục đầu tư phân phối xác suất phụ thuộc tổng hai biến |
| url | https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3784 |
| work_keys_str_mv | AT vovantai phanphoitongcotrongsocuahaibienngaunhienphuthuocvaungdungtrongluachondanhmucđautu AT danhngoctham phanphoitongcotrongsocuahaibienngaunhienphuthuocvaungdungtrongluachondanhmucđautu AT nguyenaiquynh phanphoitongcotrongsocuahaibienngaunhienphuthuocvaungdungtrongluachondanhmucđautu |