MODELLING RANDOM COUPLES USING COPULAS MODELADO DE PAREJAS ALEATORIAS USANDO CÓPULAS
Copulas have become a useful tool for the multivariate modelling in both stochastics and statistics. In this article, fundamental properties that allow the characterization of the dependence structure of families of the bivariate distributions defined by the copula are reviewed. Also, the importance...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2009-05-01
|
| Series: | Revista Colombiana de Estadística |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/29752 |
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|---|---|
| author | Escarela Gabriel Hernández Angélica |
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| author_sort | Escarela Gabriel |
| collection | DOAJ |
| description | Copulas have become a useful tool for the multivariate modelling in both stochastics and statistics. In this article, fundamental properties that allow the characterization of the dependence structure of families of the bivariate distributions defined by the copula are reviewed. Also, the importance of both the Gaussian copula and the Archimedean family is emphasized while some classes of copulas are described. The usefulness for modelling either discrete or continuous random couples is highlighted. The construction of first-order Markov regression models for non-Gaussian responses illustrates the application of the copula.<br>Las cópulas se han convertido en una herramienta útil para el modelado multivariado tanto estocástico como estadístico. En este artículo se revisan propiedades fundamentales de las cópulas que permitan caracterizar la estructura de dependencia de familias de distribución bivariadas definidas por la cópula. También se describen algunas clases de cópulas, enfatizando en la importancia de la cópula Gaussiana y la familia Arquimediana. Se resalta la utilidad de las cópulas para el modelado de parejas de variables aleatorias continuas y el de las discretas. La aplicación de la cópula se ilustra con la construcción de modelos de regresión de Markov de primer orden para respuestas no Gaussianas. |
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| format | Article |
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| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 0120-1751 |
| language | English |
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| publishDate | 2009-05-01 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
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| spelling | doaj.art-bcbf56f279a1424181c1223fbad249f92022-12-22T03:09:25ZengUniversidad Nacional de ColombiaRevista Colombiana de Estadística0120-17512009-05-013213358MODELLING RANDOM COUPLES USING COPULAS MODELADO DE PAREJAS ALEATORIAS USANDO CÓPULASEscarela GabrielHernández AngélicaCopulas have become a useful tool for the multivariate modelling in both stochastics and statistics. In this article, fundamental properties that allow the characterization of the dependence structure of families of the bivariate distributions defined by the copula are reviewed. Also, the importance of both the Gaussian copula and the Archimedean family is emphasized while some classes of copulas are described. The usefulness for modelling either discrete or continuous random couples is highlighted. The construction of first-order Markov regression models for non-Gaussian responses illustrates the application of the copula.<br>Las cópulas se han convertido en una herramienta útil para el modelado multivariado tanto estocástico como estadístico. En este artículo se revisan propiedades fundamentales de las cópulas que permitan caracterizar la estructura de dependencia de familias de distribución bivariadas definidas por la cópula. También se describen algunas clases de cópulas, enfatizando en la importancia de la cópula Gaussiana y la familia Arquimediana. Se resalta la utilidad de las cópulas para el modelado de parejas de variables aleatorias continuas y el de las discretas. La aplicación de la cópula se ilustra con la construcción de modelos de regresión de Markov de primer orden para respuestas no Gaussianas.http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/29752DependenceCopulaMeasure of association[Applied statistics]Kendall τSpearman ρSerial correlation |
| spellingShingle | Escarela Gabriel Hernández Angélica MODELLING RANDOM COUPLES USING COPULAS MODELADO DE PAREJAS ALEATORIAS USANDO CÓPULAS Revista Colombiana de Estadística Dependence Copula Measure of association [Applied statistics] Kendall τ Spearman ρ Serial correlation |
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