اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزین
بانک‌ها بهعنوان یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی کشور، در توسعه و رشد اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارند. چنانچه نقش واسطه‌گری بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و توزیع مجدد آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، به‌صورت کارا انجام شود، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصاد...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Iran Banking Institute
2021-07-01
|
| Series: | مطالعات مالی و بانکداری اسلامی |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jifb.ibi.ac.ir/article_153330_b44d06ea77eeb6a56cd4fa31274879c6.pdf |
| _version_ | 1811219099931377664 |
|---|---|
| author | میرمیلاد عطشانی مهدی معدن چی زاج علی شیدائی نرمیقی |
| author_facet | میرمیلاد عطشانی مهدی معدن چی زاج علی شیدائی نرمیقی |
| author_sort | میرمیلاد عطشانی |
| collection | DOAJ |
| description | بانک‌ها بهعنوان یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی کشور، در توسعه و رشد اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارند. چنانچه نقش واسطه‌گری بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و توزیع مجدد آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، به‌صورت کارا انجام شود، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. بنابراین، این پرسش همواره درباره عملکرد بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها در یک اقتصاد با چه میزان و درجه‌ای از کارایی عمل می‌کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ از سویی دیگر، با توجه به بحران مالی جهانی 2007 تا 2008 ناشی از ریسک‌پذیری بیش از حد بانک‌ها، ریسک‌پذیری بهعنوان عاملی اثرگذار در فرایند تولید بانکی شناخته شده است که می‌بایست بهدرستی در مدل‌های سنجش کارایی در نظر گرفته شود. به همین منظور، در این پژوهش از یک مدل مرزی تصادفی با ضرایب ناکارآمدی تصادفی استفاده شده که هم قادر به شناسایی اثرهای عوامل محیطی همچون تورم و نوسان‌های نرخ ارز بر ناکارایی است و هم نقش ریسک‌پذیری در طراحی ناکارآمدی و اثرهای مختلف ریسک بر کارایی را نشان می‌دهد. برای تخمین مدل از داده‌های 16 بانک طی سال‌های 1380 تا 1397 با توجه به داده‌های در دسترس بهره برده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده افزایش تورم، نرخ ارز و ریسک اعتباری، بر کارایی بانک‌ها تأثیر منفی و افزایش ریسک سرمایه و ریسک بازار، بر کارایی بانک‌ها تأثیر مثبت دارند. |
| first_indexed | 2024-04-12T07:20:51Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-be3f78295eb749b9829039371edbc234 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2588-3569 2588-4433 |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-04-12T07:20:51Z |
| publishDate | 2021-07-01 |
| publisher | Iran Banking Institute |
| record_format | Article |
| series | مطالعات مالی و بانکداری اسلامی |
| spelling | doaj.art-be3f78295eb749b9829039371edbc2342022-12-22T03:42:20ZfasIran Banking Instituteمطالعات مالی و بانکداری اسلامی2588-35692588-44332021-07-017بهار و تابستان9913210.22034/jifb.2022.153330153330اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزینمیرمیلاد عطشانی0مهدی معدن چی زاج1علی شیدائی نرمیقی2مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایرانمدیریت مالی- دانشکده مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد الکترونیکی- تهران - ایرانمدیریت صنعتی-مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایرانبانک‌ها بهعنوان یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی کشور، در توسعه و رشد اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارند. چنانچه نقش واسطه‌گری بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و توزیع مجدد آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، به‌صورت کارا انجام شود، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. بنابراین، این پرسش همواره درباره عملکرد بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها در یک اقتصاد با چه میزان و درجه‌ای از کارایی عمل می‌کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ از سویی دیگر، با توجه به بحران مالی جهانی 2007 تا 2008 ناشی از ریسک‌پذیری بیش از حد بانک‌ها، ریسک‌پذیری بهعنوان عاملی اثرگذار در فرایند تولید بانکی شناخته شده است که می‌بایست بهدرستی در مدل‌های سنجش کارایی در نظر گرفته شود. به همین منظور، در این پژوهش از یک مدل مرزی تصادفی با ضرایب ناکارآمدی تصادفی استفاده شده که هم قادر به شناسایی اثرهای عوامل محیطی همچون تورم و نوسان‌های نرخ ارز بر ناکارایی است و هم نقش ریسک‌پذیری در طراحی ناکارآمدی و اثرهای مختلف ریسک بر کارایی را نشان می‌دهد. برای تخمین مدل از داده‌های 16 بانک طی سال‌های 1380 تا 1397 با توجه به داده‌های در دسترس بهره برده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده افزایش تورم، نرخ ارز و ریسک اعتباری، بر کارایی بانک‌ها تأثیر منفی و افزایش ریسک سرمایه و ریسک بازار، بر کارایی بانک‌ها تأثیر مثبت دارند.https://jifb.ibi.ac.ir/article_153330_b44d06ea77eeb6a56cd4fa31274879c6.pdfکاراییبانکریسکپذیریتجزیه و تحلیل بیزیاقتصادسنجی مالی |
| spellingShingle | میرمیلاد عطشانی مهدی معدن چی زاج علی شیدائی نرمیقی اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزین مطالعات مالی و بانکداری اسلامی کارایی بانک ریسک‌پذیری تجزیه و تحلیل بیزی اقتصادسنجی مالی |
| title | اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزین |
| title_full | اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزین |
| title_fullStr | اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزین |
| title_full_unstemmed | اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزین |
| title_short | اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزین |
| title_sort | اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‌کنندگی ریسک‌پذیری بر کارایی بانک‌ها با رویکرد مدل بیزین |
| topic | کارایی بانک ریسک‌پذیری تجزیه و تحلیل بیزی اقتصادسنجی مالی |
| url | https://jifb.ibi.ac.ir/article_153330_b44d06ea77eeb6a56cd4fa31274879c6.pdf |
| work_keys_str_mv | AT myrmylạdʿṭsẖạny ạtẖrtwrmnrkẖạrzwmtgẖyrtʿdylḵnndgyrysḵpdẖyrybrḵạrạyybạnḵhạbạrwyḵrdmdlbyzyn AT mhdymʿdncẖyzạj ạtẖrtwrmnrkẖạrzwmtgẖyrtʿdylḵnndgyrysḵpdẖyrybrḵạrạyybạnḵhạbạrwyḵrdmdlbyzyn AT ʿlysẖydạỷynrmyqy ạtẖrtwrmnrkẖạrzwmtgẖyrtʿdylḵnndgyrysḵpdẖyrybrḵạrạyybạnḵhạbạrwyḵrdmdlbyzyn |