Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado
Cuando en un modelo de regresión existe un error de especificación debido a una variable excluida, las estimaciones mediante el método de mínimos cuadrados generalizado (MCG) son sesgadas y el sesgo depende en forma crucial de la forma en que se generan las variables incluidas y excluidas, y no de...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artigo |
| Idioma: | English |
| Publicado em: |
Universidad Nacional de La Plata
1971-12-01
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| Colecção: | Económica |
| Acesso em linha: | https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/article/view/8916 |
| Resumo: | Cuando en un modelo de regresión existe un error de especificación debido a una variable excluida, las estimaciones mediante el método de mínimos cuadrados generalizado (MCG) son sesgadas y el sesgo depende en forma crucial de la forma en que se generan las variables incluidas y excluidas, y no de la forma en que se genera el verdadero error. El sesgo en las estimaciones MCG es mayor que en las obtenidas por mínimos cuadrados simple, excepto cuando la variable excluida tiene una autocorrelación mayor que la variable incluida. La eficiencia relativa de MCG con respecto a mínimos cuadrados simple no depende de la variable omitida.
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| ISSN: | 0013-0419 1852-1649 |