Análisis de las deficiencias del test BDS en series temporales univariantes

Análisis de las deficiencias del test BDS en series temporales univariantes

El test BDS de Brock, Dechert y Scheinkman es un test asintótico que proporciona una herramienta no paramétrica para contrastar la hipótesis nula de series i.i.d., con potencia, en teoría, sobre todas las alternativas restantes (lineales y no lineales, estocásticas y deterministas). Recientemente...

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Bibliographic Details
Main Authors: Pedro A. Pérez Pascual, Mariano Matilla García, Nelson J. Álvarez Vázquez, Julián Rodríguez Ruiz
Format: Article
Language:English
Published: ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2002-01-01
Series:Rect@
Subjects:
BDS
Caos
No-linealidad.
Online Access:http://urls.my/Q1UrNx

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