مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران
در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیشبینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینهسازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سالهای 94-1391 به صورت...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Alzahra University
2016-08-01
|
| Series: | سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://edp.alzahra.ac.ir/article_2921_ea6918110386833c5c590505986bd17d.pdf |
| _version_ | 1828375365891915776 |
|---|---|
| author | مجید فشاری پوریا مظاهری فر |
| author_facet | مجید فشاری پوریا مظاهری فر |
| author_sort | مجید فشاری |
| collection | DOAJ |
| description | در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیشبینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینهسازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سالهای 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شبکههای عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیشبینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان میدهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان میدهد که الگوریتم شبکه عصبی میتواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد. |
| first_indexed | 2024-04-14T07:46:32Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-ceee2a49dee945b29471d86193a0138f |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2383-2118 2538-158X |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-04-14T07:46:32Z |
| publishDate | 2016-08-01 |
| publisher | Alzahra University |
| record_format | Article |
| series | سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی |
| spelling | doaj.art-ceee2a49dee945b29471d86193a0138f2022-12-22T02:05:20ZfasAlzahra Universityسیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی2383-21182538-158X2016-08-0142597610.22051/edp.2017.12123.10622921مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهرانمجید فشاری0پوریا مظاهری فر1استادیار اقتصاد، دانشگاه خوارزمیکارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمیدر این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیشبینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینهسازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سالهای 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شبکههای عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیشبینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان میدهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان میدهد که الگوریتم شبکه عصبی میتواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.http://edp.alzahra.ac.ir/article_2921_ea6918110386833c5c590505986bd17d.pdfبهینهسازی پرتفویالگوریتم‌های فرا ابتکاریشبکه‌های عصبیشبکه فازی عصبی |
| spellingShingle | مجید فشاری پوریا مظاهری فر مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی بهینهسازی پرتفوی الگوریتمهای فرا ابتکاری شبکههای عصبی شبکه فازی عصبی |
| title | مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران |
| title_full | مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران |
| title_fullStr | مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران |
| title_full_unstemmed | مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران |
| title_short | مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران |
| title_sort | مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران |
| topic | بهینهسازی پرتفوی الگوریتمهای فرا ابتکاری شبکههای عصبی شبکه فازی عصبی |
| url | http://edp.alzahra.ac.ir/article_2921_ea6918110386833c5c590505986bd17d.pdf |
| work_keys_str_mv | AT mjydfsẖạry mqạyshạlgwrytmhạypysẖbynywbhynhsạzydrbwrsạwrạqbhạdạrthrạn AT pwryạmẓạhryfr mqạyshạlgwrytmhạypysẖbynywbhynhsạzydrbwrsạwrạqbhạdạrthrạn |