Análise da formação de carteiras de investimentos: uma aplicação no mercado acionário brasileiro
O objetivo deste estudo é verificar a capacidade dos modelos financeiros teóricos de gestão de carteiras, em subsidiar a obtenção de retornos anormais no mercado acionário brasileiro. Entre os modelos que se podem citar: o modelo de Gestão de Carteiras de Markowitz (1952), o modelo CAPM de Sharpe (1...
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Format: | Article |
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Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
2009-06-01
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author | Knebel Baggio, Daniel Kelm, Martinho Luis Ferruz Agudo, Luis Marco Sanjuán, Isabel |
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publisher | Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas |
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