Analisis Penggunaan Metode Kernel Density Estimation pada Loss Distribution Approach untuk Risiko Operasional
Loss Distribution Approach (LDA) merupakan metode yang populer untuk mengestimasi kebutuhan modal bagi risiko operasional pada bidang perbankan. Dalam LDA, bank harus mengestimasi loss severity distribution (lsd) dan loss frequency distribution (lfd) berdasarkan data internal bank. Permasalahan dari...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Department of Mathematics, FMIPA, Universitas Padjadjaran
2017-01-01
|
| Series: | Jurnal Matematika Integratif |
| Online Access: | http://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/10248 |
| _version_ | 1824006305839316992 |
|---|---|
| author | Erwan Setiawan Hendri Murfi Yudi Satria |
| author_facet | Erwan Setiawan Hendri Murfi Yudi Satria |
| author_sort | Erwan Setiawan |
| collection | DOAJ |
| description | Loss Distribution Approach (LDA) merupakan metode yang populer untuk mengestimasi kebutuhan modal
bagi risiko operasional pada bidang perbankan. Dalam LDA, bank harus mengestimasi loss severity distribution (lsd) dan loss frequency distribution (lfd) berdasarkan data internal bank. Permasalahan dari LDA saat ini adalah estimasi lsd-nya masih berbasis pada model distribusi tertentu, padahal banyak kasus dimana data tidak dapat diestimasi dengan sangat baik oleh model distribusi tertentu yang sudah ada. Oleh karena itu, akan dijelaskan solusi dari permasalahan tersebut dengan cara mengestimasi lsd-nya berbasis pada data. Metode yang digunakan adalah Kernel Density Estimation (KDE). Hasil dari penelitian adalah kebutuhan modal yang dihasilkan oleh LDA yang menggunakan KDE lebih kecil 1,6% – 3,2% dibandingkan dengan LDA yang menggunakan model distribusi tertentu.
Kata kunci: risiko operasional, loss distribution approach, metode monte carlo, kernel density estimation |
| first_indexed | 2024-12-18T20:25:46Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-d397bd82cbe74416b61cc62eb06d231b |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1412-6184 2549-9033 |
| language | Indonesian |
| last_indexed | 2024-12-18T20:25:46Z |
| publishDate | 2017-01-01 |
| publisher | Department of Mathematics, FMIPA, Universitas Padjadjaran |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Matematika Integratif |
| spelling | doaj.art-d397bd82cbe74416b61cc62eb06d231b2022-12-21T20:54:13ZindDepartment of Mathematics, FMIPA, Universitas PadjadjaranJurnal Matematika Integratif1412-61842549-90332017-01-01121111810.24198/jmi.v12.n1.10248.11-185968Analisis Penggunaan Metode Kernel Density Estimation pada Loss Distribution Approach untuk Risiko OperasionalErwan Setiawan0Hendri Murfi1Yudi Satria2Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP Universitas SuryakancanaDepartemen Matematika, FMIPA Universitas IndonesiaDepartemen Matematika, FMIPA Universitas IndonesiaLoss Distribution Approach (LDA) merupakan metode yang populer untuk mengestimasi kebutuhan modal bagi risiko operasional pada bidang perbankan. Dalam LDA, bank harus mengestimasi loss severity distribution (lsd) dan loss frequency distribution (lfd) berdasarkan data internal bank. Permasalahan dari LDA saat ini adalah estimasi lsd-nya masih berbasis pada model distribusi tertentu, padahal banyak kasus dimana data tidak dapat diestimasi dengan sangat baik oleh model distribusi tertentu yang sudah ada. Oleh karena itu, akan dijelaskan solusi dari permasalahan tersebut dengan cara mengestimasi lsd-nya berbasis pada data. Metode yang digunakan adalah Kernel Density Estimation (KDE). Hasil dari penelitian adalah kebutuhan modal yang dihasilkan oleh LDA yang menggunakan KDE lebih kecil 1,6% – 3,2% dibandingkan dengan LDA yang menggunakan model distribusi tertentu. Kata kunci: risiko operasional, loss distribution approach, metode monte carlo, kernel density estimationhttp://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/10248 |
| spellingShingle | Erwan Setiawan Hendri Murfi Yudi Satria Analisis Penggunaan Metode Kernel Density Estimation pada Loss Distribution Approach untuk Risiko Operasional Jurnal Matematika Integratif |
| title | Analisis Penggunaan Metode Kernel Density Estimation pada Loss Distribution Approach untuk Risiko Operasional |
| title_full | Analisis Penggunaan Metode Kernel Density Estimation pada Loss Distribution Approach untuk Risiko Operasional |
| title_fullStr | Analisis Penggunaan Metode Kernel Density Estimation pada Loss Distribution Approach untuk Risiko Operasional |
| title_full_unstemmed | Analisis Penggunaan Metode Kernel Density Estimation pada Loss Distribution Approach untuk Risiko Operasional |
| title_short | Analisis Penggunaan Metode Kernel Density Estimation pada Loss Distribution Approach untuk Risiko Operasional |
| title_sort | analisis penggunaan metode kernel density estimation pada loss distribution approach untuk risiko operasional |
| url | http://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/10248 |
| work_keys_str_mv | AT erwansetiawan analisispenggunaanmetodekerneldensityestimationpadalossdistributionapproachuntukrisikooperasional AT hendrimurfi analisispenggunaanmetodekerneldensityestimationpadalossdistributionapproachuntukrisikooperasional AT yudisatria analisispenggunaanmetodekerneldensityestimationpadalossdistributionapproachuntukrisikooperasional |