Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave

Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave

In this study, the predictive power of a logistic smooth transition auto regression model (LSTAR) in generating statistically significant returns is evaluated when the transition variable is trading volume and the lagged return itself, for the São Paulo Stock Exchange’s Ibovespa Index, with the anal...

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Bibliographic Details
Main Authors: Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan, Hudson Fernandes Amaral
Format: Article
Language:English
Published: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) 2010-01-01
Series:RAC: Revista de Administração Contemporânea
Subjects:
return forecast
non-linear models
Ibovespa index
trading volume.
Online Access:http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_1014.pdf

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