Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu
Sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiếu sẽ được mô hình hóa bởi mô hình Markov ẩn. Đó là một cặp gồm hai quá trình ngẫu nhiên (Xh,Kh). Quá trình (Xh) được gọi là quá trình trạng thái, là một xích Markov ẩn không quan sát được, biểu diễn cho chuỗi thay đổi các trạng thái của gi...
| Main Authors: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
Can Tho University Publisher
2019-12-01
|
| Series: | Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3370 |
| _version_ | 1797286845788192768 |
|---|---|
| author | Trần Văn Lý Trần Văn Trọng Nguyễn Thị Tú Anh Đặng Hoàng Tâm Lê Thị Mỹ Xuân |
| author_facet | Trần Văn Lý Trần Văn Trọng Nguyễn Thị Tú Anh Đặng Hoàng Tâm Lê Thị Mỹ Xuân |
| author_sort | Trần Văn Lý |
| collection | DOAJ |
| description | Sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiếu sẽ được mô hình hóa bởi mô hình Markov ẩn. Đó là một cặp gồm hai quá trình ngẫu nhiên (Xh,Kh). Quá trình (Xh) được gọi là quá trình trạng thái, là một xích Markov ẩn không quan sát được, biểu diễn cho chuỗi thay đổi các trạng thái của giá cổ phiếu. Quá trình (Kh) được gọi là quá trình quan sát, đo cho chuỗi giá cổ phiếu quan sát được. Các tham số của mô hình sẽ được ước lượng từ dữ liệu thực nhờ vào giải thuật cực đại hóa kỳ vọng EM (expectation maximization algorithm). Dự báo cho chuỗi giá cổ phiếu bằng dữ liệu mô phỏng là ứng dụng được đề xuất. |
| first_indexed | 2024-03-07T18:24:13Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-d50429ee8315407e9450231c2d24081d |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1859-2333 2815-5599 |
| language | Vietnamese |
| last_indexed | 2024-03-07T18:24:13Z |
| publishDate | 2019-12-01 |
| publisher | Can Tho University Publisher |
| record_format | Article |
| series | Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ |
| spelling | doaj.art-d50429ee8315407e9450231c2d24081d2024-03-02T07:07:22ZvieCan Tho University PublisherTạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ1859-23332815-55992019-12-0155610.22144/ctu.jvn.2019.158Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểuTrần Văn Lý0Trần Văn TrọngNguyễn Thị Tú Anh1Đặng Hoàng Tâm2Lê Thị Mỹ Xuân3BM. Toán học, Khoa Khoa học Tự nhiênLớp Toán ứng dụng K41BM. Toán học, Khoa Khoa học Tự nhiênBM. Toán học, Khoa Khoa học Tự nhiênSự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiếu sẽ được mô hình hóa bởi mô hình Markov ẩn. Đó là một cặp gồm hai quá trình ngẫu nhiên (Xh,Kh). Quá trình (Xh) được gọi là quá trình trạng thái, là một xích Markov ẩn không quan sát được, biểu diễn cho chuỗi thay đổi các trạng thái của giá cổ phiếu. Quá trình (Kh) được gọi là quá trình quan sát, đo cho chuỗi giá cổ phiếu quan sát được. Các tham số của mô hình sẽ được ước lượng từ dữ liệu thực nhờ vào giải thuật cực đại hóa kỳ vọng EM (expectation maximization algorithm). Dự báo cho chuỗi giá cổ phiếu bằng dữ liệu mô phỏng là ứng dụng được đề xuất.https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3370Mô hình Markov ẩnquá trình giá cổ phiếuthuật toán cực đại hoá kỳ vọngước lượng hợp lý tối đaước lượng lọcxích Markov |
| spellingShingle | Trần Văn Lý Trần Văn Trọng Nguyễn Thị Tú Anh Đặng Hoàng Tâm Lê Thị Mỹ Xuân Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ Mô hình Markov ẩn quá trình giá cổ phiếu thuật toán cực đại hoá kỳ vọng ước lượng hợp lý tối đa ước lượng lọc xích Markov |
| title | Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu |
| title_full | Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu |
| title_fullStr | Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu |
| title_full_unstemmed | Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu |
| title_short | Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu |
| title_sort | su dung mo hinh markov an de phan tich su chuyen doi trang thai ngau nhien cua qua trinh gia co phieu |
| topic | Mô hình Markov ẩn quá trình giá cổ phiếu thuật toán cực đại hoá kỳ vọng ước lượng hợp lý tối đa ước lượng lọc xích Markov |
| url | https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3370 |
| work_keys_str_mv | AT tranvanly sudungmohinhmarkovanđephantichsuchuyenđoitrangthaingaunhiencuaquatrinhgiacophieu AT tranvantrong sudungmohinhmarkovanđephantichsuchuyenđoitrangthaingaunhiencuaquatrinhgiacophieu AT nguyenthituanh sudungmohinhmarkovanđephantichsuchuyenđoitrangthaingaunhiencuaquatrinhgiacophieu AT đanghoangtam sudungmohinhmarkovanđephantichsuchuyenđoitrangthaingaunhiencuaquatrinhgiacophieu AT lethimyxuan sudungmohinhmarkovanđephantichsuchuyenđoitrangthaingaunhiencuaquatrinhgiacophieu |