استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي (دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية)
تُعدُ التقلبات ذات أهمية خاصة في الأسواق المالية، إذ تعتمد قيمة الأسهم والأدوات المالية على مخاطرها التي تفسرها التقلبات. لذلك يقترح هذا البحث نهجاً قائماً على محاكاة Bayesian بالكامل للاستدلال الإحصائي في نماذج التقلب العشوائي، تضمن سير العمل في البحث تحليل ونمذجة بيانات عوائد سوق دمشق للأورا...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
Tishreen University
2022-08-01
|
| Series: | مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
| Online Access: | https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/11875 |
| _version_ | 1797675476759609344 |
|---|---|
| author | Khder Al-Akkari bushra ali |
| author_facet | Khder Al-Akkari bushra ali |
| author_sort | Khder Al-Akkari |
| collection | DOAJ |
| description |
تُعدُ التقلبات ذات أهمية خاصة في الأسواق المالية، إذ تعتمد قيمة الأسهم والأدوات المالية على مخاطرها التي تفسرها التقلبات. لذلك يقترح هذا البحث نهجاً قائماً على محاكاة Bayesian بالكامل للاستدلال الإحصائي في نماذج التقلب العشوائي، تضمن سير العمل في البحث تحليل ونمذجة بيانات عوائد سوق دمشق للأوراق المالية اليومية خلال الفترة من (1/4/2010) إلى (12/9/2021)، واستخدام ثلاثة أنواع من النماذج تقوم على افتراضات مختلفة حول التقلبات (ARIMA – GARCH – BSV). أشارت المقارنة المباشرة داخل العينة بين النماذج الثلاث أنّ نموذج التقلب العشوائي البيزي يعمل بشكل أفضل من حيث الدقة التنبؤية وتوضيح خصائص البيانات المستخدمة في التحليل. كما أظهرت نتائج تقييم التنبؤات خارج العينة باستخدام نموذج التقلب العشوائي البيزي تقارباً بين القيم الفعلية والقيم المقدرة للعوائد، مع تحركها بنفس الاتجاه. تبيّن هذه النتائج أهمية استخدام الاستدلال البيزي لكل من الباحثين والمستثمرين في الأسواق المالية نظراً لتفوقها على النماذج واسعة التطبيق (ARIMA – GARCH).
|
| first_indexed | 2024-03-11T22:15:24Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-d668e20033d7417f81bec6cf76dc7177 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2079-3073 2663-4295 |
| language | Arabic |
| last_indexed | 2024-03-11T22:15:24Z |
| publishDate | 2022-08-01 |
| publisher | Tishreen University |
| record_format | Article |
| series | مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
| spelling | doaj.art-d668e20033d7417f81bec6cf76dc71772023-09-24T11:17:11ZaraTishreen Universityمجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية2079-30732663-42952022-08-01443استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي (دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية)Khder Al-Akkari0bushra ali1جامعة تشرينجامعة طرطوس تُعدُ التقلبات ذات أهمية خاصة في الأسواق المالية، إذ تعتمد قيمة الأسهم والأدوات المالية على مخاطرها التي تفسرها التقلبات. لذلك يقترح هذا البحث نهجاً قائماً على محاكاة Bayesian بالكامل للاستدلال الإحصائي في نماذج التقلب العشوائي، تضمن سير العمل في البحث تحليل ونمذجة بيانات عوائد سوق دمشق للأوراق المالية اليومية خلال الفترة من (1/4/2010) إلى (12/9/2021)، واستخدام ثلاثة أنواع من النماذج تقوم على افتراضات مختلفة حول التقلبات (ARIMA – GARCH – BSV). أشارت المقارنة المباشرة داخل العينة بين النماذج الثلاث أنّ نموذج التقلب العشوائي البيزي يعمل بشكل أفضل من حيث الدقة التنبؤية وتوضيح خصائص البيانات المستخدمة في التحليل. كما أظهرت نتائج تقييم التنبؤات خارج العينة باستخدام نموذج التقلب العشوائي البيزي تقارباً بين القيم الفعلية والقيم المقدرة للعوائد، مع تحركها بنفس الاتجاه. تبيّن هذه النتائج أهمية استخدام الاستدلال البيزي لكل من الباحثين والمستثمرين في الأسواق المالية نظراً لتفوقها على النماذج واسعة التطبيق (ARIMA – GARCH). https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/11875 |
| spellingShingle | Khder Al-Akkari bushra ali استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي (دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية) مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
| title | استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي (دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية) |
| title_full | استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي (دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية) |
| title_fullStr | استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي (دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية) |
| title_full_unstemmed | استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي (دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية) |
| title_short | استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي (دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية) |
| title_sort | استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية |
| url | https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/11875 |
| work_keys_str_mv | AT khderalakkari ạstkẖdạmạlạstdlạlạlbyzyfynmdẖjẗạltqlbạlʿsẖwạỷydlyltjrybymnswqdmsẖqllạwrạqạlmạlyẗ AT bushraali ạstkẖdạmạlạstdlạlạlbyzyfynmdẖjẗạltqlbạlʿsẖwạỷydlyltjrybymnswqdmsẖqllạwrạqạlmạlyẗ |