Co-integração entre os mercados spot e futuro: evidências dos mercados de boi gordo e soja

Co-integração entre os mercados spot e futuro: evidências dos mercados de boi gordo e soja

Uma das medidas de eficiência dos mercados futuros refere-se à sua ligação com o mercado spot (mercado à vista). Este trabalho teve por objetivo verificar se existe uma ligação estatística entre o mercado spot e futuro de boi gordo negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e entre o mer...

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Bibliographic Details
Main Author: Kleber Giovelli Abitante
Format: Article
Language:English
Published: Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural 2008-03-01
Series:Revista de Economia e Sociologia Rural
Subjects:
Co-integração
Mercado futuro
Boi gordo
Soja
Cointegration
Futures markets
Soybean
Live cattle
Online Access:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032008000100004

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