Estimación bayesiana del modelo de difusión con saltos de Merton - Miguel Antonio Alba Suarez; Miguel Ángel Alba Acosta; David Camilo Alba Acosta (Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, 2021)
En la literatura existen diferentes aportes en la forma como se puede identificar la evolución de los derivados financieros vía precios de los activos subyacentes. El Modelo de Difusión con Saltos de Merton (MDSM) es una de las referencias más importantes para modelar la dinámica estocástica de los rendimientos de los activos en comparación con el modelo de Black y Scholes (B&S). El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis comparativo entre el MDSM y el B&S desde un enfoque bayesiano utilizando métodos Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC).