Understanding volatility transmission mechanism among the cds markets: Europe & North America versus Brazil & Turkey
Este estudo examina o mecanismo de transmissão de volatilidade do mercado de CDS entre países emergentes e desenvolvidos, usando GARCH multivariado. Como a globalização resultou em uma maior integração entre os mercados financeiros, é importante para os participantes do mercado saber como os choques...
| Autor principal: | |
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| Format: | Article |
| Idioma: | Portuguese |
| Publicat: |
Universidade de São Paulo
2013-03-01
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| Col·lecció: | Economia Aplicada |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/58667 |