Sobre la introducción de incertidumbre en un modelo de crecimiento económico.
Presentamos una manera de incorporar incertidumbre en un modelo de crecimiento económico de un único sector. Para ello, utilizamos el método de Bourguignon (1974) y Merton (1975), que supone aplicar herramientas del Cálculo Estocástico (fundamentalmente, la regla de Itô). De esta forma, las ecuacion...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1997-01-01
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| Series: | Rect@ |
| Online Access: | http://urls.my/vBdbee |
| Summary: | Presentamos una manera de incorporar incertidumbre en un modelo de crecimiento económico de un único sector. Para ello, utilizamos el método de Bourguignon (1974) y Merton (1975), que supone aplicar herramientas del Cálculo Estocástico (fundamentalmente, la regla de Itô). De esta forma, las ecuaciones diferenciales que en el modelo original (determinista) regían la razón capital-trabajo se transforman ahora en ecuaciones diferenciales estocásticas. Para estas ecuaciones también mostramos un resultado de existencia y unicidad que generaliza el de Chang y Malliaris (1987). |
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| ISSN: | 1575-605X |