Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi Eropa
Model umum yang digunakan dalam perhitungan harga opsi Eropa adalah model Black Scholes. Kemudian ditemukan suatu metode baru yang merupakan aproksimasi dari model Black Scholes yaitu metode Binomial. Akan tetapi, perhitungan harga opsi Eropa menggunakan metode Binomial membutuhkan partisi waktu yan...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Mathematics Department UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2014-05-01
|
| Series: | Cauchy: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/article/view/2581 |
| _version_ | 1811249769142550528 |
|---|---|
| author | Istiqomah Istiqomah Abdul Azis |
| author_facet | Istiqomah Istiqomah Abdul Azis |
| author_sort | Istiqomah Istiqomah |
| collection | DOAJ |
| description | Model umum yang digunakan dalam perhitungan harga opsi Eropa adalah model Black Scholes. Kemudian ditemukan suatu metode baru yang merupakan aproksimasi dari model Black Scholes yaitu metode Binomial. Akan tetapi, perhitungan harga opsi Eropa menggunakan metode Binomial membutuhkan partisi waktu yang banyak untuk bisa mendekati model kontinu Black Scholes. Untuk mempercepat kekonvergenan aproksimasi harga opsi Eropa maka digunakan pengembangan dari model Binomial yaitu Binomial Dipercepat. Langkah yang dilakukan dalam metode Binomial Dipercepat adalah melakukan pemulusan kurva harga opsi yang disebut dengan Middle of Tree (MOT). Sebelum melakukan pemulusan kurva tersebut yang dilakukan terlebih dahulu adalah memisahkan partisi waktu yang digunakan yaitu partisi waktu ganjil dan genap. Asumsi yang digunakan pada MOT adalah dengan meletakkan harga ketentuan di tengah pohon binomial pada saat jatuh tempo. Dari asumsi tersebut didapatkan parameter u dan p yang akan digunakan dalam pemulusan kurva MOT. Dengan menggunakan parameter MOT tersebut diperoleh hasil dari harga opsi Eropa yang bisa mendekati harga kekonvergenan Black Scholes dengan partisi yang lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan metode Binomial |
| first_indexed | 2024-04-12T15:52:22Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-e78e746a1b7942d589bd1209eb470832 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2086-0382 2477-3344 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-12T15:52:22Z |
| publishDate | 2014-05-01 |
| publisher | Mathematics Department UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| record_format | Article |
| series | Cauchy: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi |
| spelling | doaj.art-e78e746a1b7942d589bd1209eb4708322022-12-22T03:26:28ZengMathematics Department UIN Maulana Malik Ibrahim MalangCauchy: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi2086-03822477-33442014-05-013210811510.18860/ca.v3i2.25812300Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi EropaIstiqomah Istiqomah0Abdul Azis1Mahasiswa Jurusan Matematika UIN Maulana Malik IbrahimJurusan Matematika UIN Maulana Malik IbrahimModel umum yang digunakan dalam perhitungan harga opsi Eropa adalah model Black Scholes. Kemudian ditemukan suatu metode baru yang merupakan aproksimasi dari model Black Scholes yaitu metode Binomial. Akan tetapi, perhitungan harga opsi Eropa menggunakan metode Binomial membutuhkan partisi waktu yang banyak untuk bisa mendekati model kontinu Black Scholes. Untuk mempercepat kekonvergenan aproksimasi harga opsi Eropa maka digunakan pengembangan dari model Binomial yaitu Binomial Dipercepat. Langkah yang dilakukan dalam metode Binomial Dipercepat adalah melakukan pemulusan kurva harga opsi yang disebut dengan Middle of Tree (MOT). Sebelum melakukan pemulusan kurva tersebut yang dilakukan terlebih dahulu adalah memisahkan partisi waktu yang digunakan yaitu partisi waktu ganjil dan genap. Asumsi yang digunakan pada MOT adalah dengan meletakkan harga ketentuan di tengah pohon binomial pada saat jatuh tempo. Dari asumsi tersebut didapatkan parameter u dan p yang akan digunakan dalam pemulusan kurva MOT. Dengan menggunakan parameter MOT tersebut diperoleh hasil dari harga opsi Eropa yang bisa mendekati harga kekonvergenan Black Scholes dengan partisi yang lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan metode Binomialhttps://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/article/view/2581opsi eropabinomialbinomial dipercepatmiddle of tree (mot) |
| spellingShingle | Istiqomah Istiqomah Abdul Azis Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi Eropa Cauchy: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi opsi eropa binomial binomial dipercepat middle of tree (mot) |
| title | Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi Eropa |
| title_full | Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi Eropa |
| title_fullStr | Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi Eropa |
| title_full_unstemmed | Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi Eropa |
| title_short | Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi Eropa |
| title_sort | analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi eropa |
| topic | opsi eropa binomial binomial dipercepat middle of tree (mot) |
| url | https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/article/view/2581 |
| work_keys_str_mv | AT istiqomahistiqomah analisismetodebinomialdipercepatpadaperhitunganhargaopsieropa AT abdulazis analisismetodebinomialdipercepatpadaperhitunganhargaopsieropa |