ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام
پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غ...
Main Authors: | احمد مدرس, محمد باقر کهن سال |
---|---|
Format: | Article |
Language: | fas |
Published: |
Alzahra University
2013-12-01
|
Series: | پژوهش حسابداری |
Subjects: | |
Online Access: | http://ijar.alzahra.ac.ir/article_482_b6ce8955122fb2c51736fff2372e0927.pdf |
Similar Items
-
مقایسه توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر چرخه زندگی شرکت
by: موسی بزرگ اصل, et al.
Published: (2018-12-01) -
بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران
by: سید عباس هاشمی, et al.
Published: (2013-03-01) -
کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در سهام تهاجمی و تدافعی
by: رامین بشیر خداپرستی, et al.
Published: (2018-12-01) -
تدوین الگویی هشت عاملی برای سنجش بازده سهام از طریق متغیرهای استرس بازار، سرعت شکنندگی بازار و ریسک نقد شوندگی بازار
by: جواد صادقی پناه, et al.
Published: (2022-06-01) -
جستجو برای ساختار بهینه مدلهای قیمتگذاری فاماـفرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران
by: رضا راعی, et al.
Published: (2019-03-01)