Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği
Ekonomik aktivitede zaman içerisinde yaşanan inişli çıkışlı hareketler iktisadi dalgalanmalar olarak tanımlanmakta iken çıktı düzeyindeki dalgalanmaların ileriki dönemlerdeki seyri hakkında bilgiler içeren göstergelere ekonomik göstergeler denilmektedir. İktisadi dalgalanmaların kısa dönemli öngörüs...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Van Yuzuncu Yıl University
2021-03-01
|
| Series: | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1678381 |
| _version_ | 1797315154273107968 |
|---|---|
| author | Özer Coşkun Mehmet Akif Arvas |
| author_facet | Özer Coşkun Mehmet Akif Arvas |
| author_sort | Özer Coşkun |
| collection | DOAJ |
| description | Ekonomik aktivitede zaman içerisinde yaşanan inişli çıkışlı hareketler iktisadi dalgalanmalar olarak tanımlanmakta iken çıktı düzeyindeki dalgalanmaların ileriki dönemlerdeki seyri hakkında bilgiler içeren göstergelere ekonomik göstergeler denilmektedir. İktisadi dalgalanmaların kısa dönemli öngörüsü, yaklaşan resesyonların tespiti ve buna yönelik gerekli önlemlerin alınması açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada, 2002Q1-2016Q3 dönemleri arası aylık ve üç aylık toplam 29 göstergeden yararlanılarak GSYH tahmin modeli oluşturma denemesi yapılmıştır. Bu amaçla, biri bağımlı değişken olarak GSYH, diğeri bağımsız değişken olarak bir ekonomik gösterge olmak üzere iki değişkenli VAR tahmin modelleri tahmin edilmiştir. Sonra, elde edilen gösterge bazlı bireysel tahminlerden aritmetik ortalama ve medyan alma yöntemleriyle tahmin birleştirme teknikleri uygulanmıştır. Son olarak, elde edilen tahminlerin ortalama hataları referans bir AR tahmininden elde edilen hataların ortalamasıyla karşılaştırılarak tahmin performanslarına bakılmıştır. Sonuç olarak, BIST100 endeksi, döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi gibi verilerin, GSYH’nin kısa dönemli konjonktürel hareketlerinin tahmininde yararlı bilgiler içerdiği görülmüştür. Ayrıca, tahmin birleştirme yöntemlerinin pek çok göstergeden elde edilen bireysel tahminlerden daha başarılı sonuçlar verdiği de tespit edilmiştir. |
| first_indexed | 2024-03-08T02:56:36Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-f758789c23054825b52327da3d42eb93 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1302-6879 2822-3136 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-08T02:56:36Z |
| publishDate | 2021-03-01 |
| publisher | Van Yuzuncu Yıl University |
| record_format | Article |
| series | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| spelling | doaj.art-f758789c23054825b52327da3d42eb932024-02-13T12:12:19ZengVan Yuzuncu Yıl UniversityYüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1302-68792822-31362021-03-010512432761655Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye ÖrneğiÖzer Coşkun0Mehmet Akif Arvas1SELÇUK ÜNİVERSİTESİVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİEkonomik aktivitede zaman içerisinde yaşanan inişli çıkışlı hareketler iktisadi dalgalanmalar olarak tanımlanmakta iken çıktı düzeyindeki dalgalanmaların ileriki dönemlerdeki seyri hakkında bilgiler içeren göstergelere ekonomik göstergeler denilmektedir. İktisadi dalgalanmaların kısa dönemli öngörüsü, yaklaşan resesyonların tespiti ve buna yönelik gerekli önlemlerin alınması açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada, 2002Q1-2016Q3 dönemleri arası aylık ve üç aylık toplam 29 göstergeden yararlanılarak GSYH tahmin modeli oluşturma denemesi yapılmıştır. Bu amaçla, biri bağımlı değişken olarak GSYH, diğeri bağımsız değişken olarak bir ekonomik gösterge olmak üzere iki değişkenli VAR tahmin modelleri tahmin edilmiştir. Sonra, elde edilen gösterge bazlı bireysel tahminlerden aritmetik ortalama ve medyan alma yöntemleriyle tahmin birleştirme teknikleri uygulanmıştır. Son olarak, elde edilen tahminlerin ortalama hataları referans bir AR tahmininden elde edilen hataların ortalamasıyla karşılaştırılarak tahmin performanslarına bakılmıştır. Sonuç olarak, BIST100 endeksi, döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi gibi verilerin, GSYH’nin kısa dönemli konjonktürel hareketlerinin tahmininde yararlı bilgiler içerdiği görülmüştür. Ayrıca, tahmin birleştirme yöntemlerinin pek çok göstergeden elde edilen bireysel tahminlerden daha başarılı sonuçlar verdiği de tespit edilmiştir.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1678381konjonktüriktisadi dalgalanmalaröncü göstergetahminvarbusiness cycleeconomic fluctuationsleading indicatorforecastvar |
| spellingShingle | Özer Coşkun Mehmet Akif Arvas Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi konjonktür iktisadi dalgalanmalar öncü gösterge tahmin var business cycle economic fluctuations leading indicator forecast var |
| title | Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği |
| title_full | Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği |
| title_fullStr | Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği |
| title_full_unstemmed | Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği |
| title_short | Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği |
| title_sort | ekonomik aktivitenin oncu gostergeler yardimiyla kisa donemli tahmini turkiye ornegi |
| topic | konjonktür iktisadi dalgalanmalar öncü gösterge tahmin var business cycle economic fluctuations leading indicator forecast var |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1678381 |
| work_keys_str_mv | AT ozercoskun ekonomikaktiviteninoncugostergeleryardımıylakısadonemlitahminiturkiyeornegi AT mehmetakifarvas ekonomikaktiviteninoncugostergeleryardımıylakısadonemlitahminiturkiyeornegi |