پیش‌بینی بازده منفی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﻣﺪلﻫﺎیی ﺑﺮای آن اراﺋﻪ داد در واﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑ...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon,
2019-08-01
|
| Series: | تصمیم گیری و تحقیق در عملیات |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.journal-dmor.ir/article_91408_1ab48897c20b726ee6776afba39513ad.pdf |
| Summary: | ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﻣﺪلﻫﺎیی ﺑﺮای آن اراﺋﻪ داد در واﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. از اینرو هدف مقاله حاضر بررسی پیش‌بینی بازده منفی سهام در بازار سرمایه ایران است. جهت دستیابی به این هدف دادههای مربوط به 180 شرکت در دوره زمانی 89 الی 95 که از طریق روش حذف سیستماتیک جمعآوری گردیده است که از معیارهای اهرمی، عملکرد، گردش، نوسان، کیفیت و تورپیدو جهت پیش بینی بازده منفی باستفاده گردید که نتایج بیانگر آن است که تمامی این تمامی این معیارها در پیش بینی بازده منفی سهام در بورس تهران جز معیارهای کارآمدی هستند. |
|---|---|
| ISSN: | 2538-5097 2676-6159 |