ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام
سقوط قیمت سهام به تغییر بزرگ، منفی، غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه مهم اقتصادی رخ می‌دهد و چون مهم‌ترین هدف سرمایه‌گذاری اشخاص، یعنی کسب سود را به مخاطره میاندازد، اگر تشدید شود سبب بدبینی سرمایه‌گذاران خروج منابع از بورس اوراق بهادار میگردد. بنابراین، پژوهش...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Alzahra University
2021-06-01
|
| Series: | راهبرد مدیریت مالی |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jfm.alzahra.ac.ir/article_5681_64378d98e233ad5e967b0a5c00dc6f20.pdf |
| _version_ | 1818365804794609664 |
|---|---|
| author | سید جواد حبیب زاده بایگی رویا دارابی فاطمه صراف یداله نوری فرد |
| author_facet | سید جواد حبیب زاده بایگی رویا دارابی فاطمه صراف یداله نوری فرد |
| author_sort | سید جواد حبیب زاده بایگی |
| collection | DOAJ |
| description | سقوط قیمت سهام به تغییر بزرگ، منفی، غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه مهم اقتصادی رخ می‌دهد و چون مهم‌ترین هدف سرمایه‌گذاری اشخاص، یعنی کسب سود را به مخاطره میاندازد، اگر تشدید شود سبب بدبینی سرمایه‌گذاران خروج منابع از بورس اوراق بهادار میگردد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی، کشف و ارائه مدلی برای سقوط قیمت سهام پرداخته که ضمن همخوانی با تعاریف و نظریه‌های مرتبط با سقوط قیمت سهام، بتواند زمان سقوط قیمت سهام را با ورود دادههای جدید شناسایی نماید. برای این منظور، تعداد 49559 داده مربوط به بازده ماهانه 299 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی مهرماه 1371 الی فروردین ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور راستی آزمایی مدل طراحی شده، 90 درصد از شرکت‌های مورد بررسی (269 شرکت)، به صورت تصادفی به عنوان شرکت‌های آموزش برای طراحی مدل انتخاب شدند و 10 درصد باقی مانده (30 شرکت) به‌عنوان شرکت‌های آزمایش برای راستی‌آزمایی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل تعیین شده بر مبنای نسبت درست‌نمایی، توانایی تشخیص زمان سقوط قیمت سهام شرکت‌های مورد مطالعه را مطابق با هدف پژوهش دارد |
| first_indexed | 2024-12-13T22:26:05Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-feae005cb4794361b5228840b2919b6c |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2345-3214 2538-1962 |
| language | fas |
| last_indexed | 2024-12-13T22:26:05Z |
| publishDate | 2021-06-01 |
| publisher | Alzahra University |
| record_format | Article |
| series | راهبرد مدیریت مالی |
| spelling | doaj.art-feae005cb4794361b5228840b2919b6c2022-12-21T23:29:14ZfasAlzahra Universityراهبرد مدیریت مالی2345-32142538-19622021-06-019217715610.22051/jfm.2019.21966.17715681ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهامسید جواد حبیب زاده بایگی0رویا دارابی1فاطمه صراف2یداله نوری فرد3دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایراندانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.سقوط قیمت سهام به تغییر بزرگ، منفی، غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه مهم اقتصادی رخ می‌دهد و چون مهم‌ترین هدف سرمایه‌گذاری اشخاص، یعنی کسب سود را به مخاطره میاندازد، اگر تشدید شود سبب بدبینی سرمایه‌گذاران خروج منابع از بورس اوراق بهادار میگردد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی، کشف و ارائه مدلی برای سقوط قیمت سهام پرداخته که ضمن همخوانی با تعاریف و نظریه‌های مرتبط با سقوط قیمت سهام، بتواند زمان سقوط قیمت سهام را با ورود دادههای جدید شناسایی نماید. برای این منظور، تعداد 49559 داده مربوط به بازده ماهانه 299 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی مهرماه 1371 الی فروردین ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور راستی آزمایی مدل طراحی شده، 90 درصد از شرکت‌های مورد بررسی (269 شرکت)، به صورت تصادفی به عنوان شرکت‌های آموزش برای طراحی مدل انتخاب شدند و 10 درصد باقی مانده (30 شرکت) به‌عنوان شرکت‌های آزمایش برای راستی‌آزمایی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل تعیین شده بر مبنای نسبت درست‌نمایی، توانایی تشخیص زمان سقوط قیمت سهام شرکت‌های مورد مطالعه را مطابق با هدف پژوهش داردhttps://jfm.alzahra.ac.ir/article_5681_64378d98e233ad5e967b0a5c00dc6f20.pdfسقوط قیمت سهامنسبت درست‌نماییبازده ماهانه سهام |
| spellingShingle | سید جواد حبیب زاده بایگی رویا دارابی فاطمه صراف یداله نوری فرد ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام راهبرد مدیریت مالی سقوط قیمت سهام نسبت درست‌نمایی بازده ماهانه سهام |
| title | ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام |
| title_full | ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام |
| title_fullStr | ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام |
| title_full_unstemmed | ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام |
| title_short | ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام |
| title_sort | ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام |
| topic | سقوط قیمت سهام نسبت درست‌نمایی بازده ماهانه سهام |
| url | https://jfm.alzahra.ac.ir/article_5681_64378d98e233ad5e967b0a5c00dc6f20.pdf |
| work_keys_str_mv | AT sydjwạdḥbybzạdhbạygy ạrạỷhmdlybrạytsẖkẖyṣzmạnsqwṭqymtshạm AT rwyạdạrạby ạrạỷhmdlybrạytsẖkẖyṣzmạnsqwṭqymtshạm AT fạṭmhṣrạf ạrạỷhmdlybrạytsẖkẖyṣzmạnsqwṭqymtshạm AT ydạlhnwryfrd ạrạỷhmdlybrạytsẖkẖyṣzmạnsqwṭqymtshạm |