Value premium as a predictor of stock returns in China.

Value premium as a predictor of stock returns in China.

In this report, we investigate whether value premium exists and its predictive power of stock returns in the Chinese stock markets. Using data from the China Stock Market & Accounting Research Database (CSMAR), we examined three proxies to identify value stocks : book-to- market (B/M), price-ear...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Wong, Nelson., Koh, Rachel Anne Rong Zhi., Wing, Ching How.
Weitere Verfasser:	Sim Yong Huei
Format:	Final Year Project (FYP)
Sprache:	English
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	DRNTU::Business::Finance::Portfolio management
Online Zugang:	http://hdl.handle.net/10356/46458

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