The pricing behavior of Hang Seng index futures

The pricing behavior of Hang Seng index futures

Much academic studies have been done on the pricing of stock index futures. This study is an inspiration of the previous works and it focuses on index futures trading in the Hong Kong Futures Exchange (HKFE). The purpose of this study is to provide evidence on the pricing efficiency of the Hang Seng...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
Main Authors: Koh, Lye Thiam, Lee, Sandra Eng Eng, Phua, Sze Sze
מחברים אחרים: Low Buen Sin
פורמט: Final Year Project (FYP)
שפה:English
יצא לאור: 2014
נושאים:
DRNTU::Business
גישה מקוונת:http://hdl.handle.net/10356/59343

פריטים דומים

פריטים דומים