Pengaruh Analisis Size Effect, Value Effect, dan Model Multi Faktor Fama & French terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia Periode Juli 2005 - Juni 2011
Fama and French (1992) found in their study that CAPM beta (market risk) is not the only factor explained the variation of stock return. Beside CAPM beta, firm size (market equity) and book to market equity have a significant power to explain the variation of stock return. Further, Fama and French (...
Main Authors: | , JULIA SRI ULINA, , Dr. Hardo Basuki, M.Soc.Sc. |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2013
|
Subjects: |
Similar Items
-
Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai price earning ratio pada saham-saham di Bursa Efek Jakarta periode 2003-2005
by: , FAISAL, Muhammad, et al.
Published: (2008) -
Analisis pengaruh risiko nilai tukar rupiah (Tujuh mata uang asing) terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2005
by: , SARI, Fira Danika, et al.
Published: (2007) -
Dampak pengumuman laporan keuangan terhadap jumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta
by: , PAKPAHAN, Eben Eser, et al.
Published: (1996) -
Pengaruh pengumuman Dividen terhadap Return Saham dengan model tiga faktor Fama dan French di Bursa Efek Jakarta
by: , SUPARTININGSIH, Kurnia, et al.
Published: (2005) -
Reaksi pergerakan saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia terhadap peristiwa politik dalam negeri :: Pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2009 dan pemilihan presiden tanggal 8 Juli 2009
by: , RAMADANI, Muhamad, et al.
Published: (2009)