Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis
Tulisan ini menganalisis hasil uji coba asset pricing model di Jakarta Stock Exchange. D istribusi sahant yang turun sebelunmya ditemukan tidak dalam kondisi normal, sehingga untuk memperkirakan asset pricing model digunakan nonparametric regression. Hasil pengujian menunjukkan bahwa risiko (beta) m...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
1996
|
| Subjects: |
| _version_ | 1797019215910141952 |
|---|---|
| author | Perpustakaan UGM, i-lib |
| author_facet | Perpustakaan UGM, i-lib |
| author_sort | Perpustakaan UGM, i-lib |
| collection | UGM |
| description | Tulisan ini menganalisis hasil uji coba asset pricing model di Jakarta Stock Exchange. D istribusi sahant yang turun sebelunmya ditemukan tidak dalam kondisi normal, sehingga untuk memperkirakan asset pricing model digunakan nonparametric regression. Hasil pengujian menunjukkan bahwa risiko (beta) memberi dampak negatif terhadap rata-rata penurunan sahant yang sebehannya tinggi (jauh dari nol).
Nilai buku, saham Iuar negeri yang dimiliki dart besarnya perusahaan juga merupakan variabel penjelas menurunnya saham pada"Cross-Sec-tional Regression" dan menghasilkan grafik yang tidak terlalu jauh dari titik nol. |
| first_indexed | 2024-03-05T23:06:49Z |
| format | Article |
| id | oai:generic.eprints.org:25167 |
| institution | Universiti Gadjah Mada |
| last_indexed | 2024-03-13T18:56:12Z |
| publishDate | 1996 |
| publisher | [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:generic.eprints.org:251672014-06-18T00:38:25Z https://repository.ugm.ac.id/25167/ Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis Perpustakaan UGM, i-lib Jurnal i-lib UGM Tulisan ini menganalisis hasil uji coba asset pricing model di Jakarta Stock Exchange. D istribusi sahant yang turun sebelunmya ditemukan tidak dalam kondisi normal, sehingga untuk memperkirakan asset pricing model digunakan nonparametric regression. Hasil pengujian menunjukkan bahwa risiko (beta) memberi dampak negatif terhadap rata-rata penurunan sahant yang sebehannya tinggi (jauh dari nol). Nilai buku, saham Iuar negeri yang dimiliki dart besarnya perusahaan juga merupakan variabel penjelas menurunnya saham pada"Cross-Sec-tional Regression" dan menghasilkan grafik yang tidak terlalu jauh dari titik nol. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1996 Article NonPeerReviewed Perpustakaan UGM, i-lib (1996) Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis. Jurnal i-lib UGM. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=8155 |
| spellingShingle | Jurnal i-lib UGM Perpustakaan UGM, i-lib Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis |
| title | Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis |
| title_full | Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis |
| title_fullStr | Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis |
| title_full_unstemmed | Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis |
| title_short | Asset Pricing Model On The Jakarta Stock Exchange: A Nonparametric Analysis |
| title_sort | asset pricing model on the jakarta stock exchange a nonparametric analysis |
| topic | Jurnal i-lib UGM |
| work_keys_str_mv | AT perpustakaanugmilib assetpricingmodelonthejakartastockexchangeanonparametricanalysis |