| Summary: | Pengujian • nonlinearitas pada model-model time series sering kali diabaikan. Uji ini didasarkan pada pendekatan Neural Network dan Regresi. Pada uji neural netv.-ork ini, dikembangkan oleh White dari model Feedforward neural network dengan menambahkan hubungan langsung dari input ke•output. Tipe test yang dikemukakan oleh White ini adalah Lagrange multiplier. Sedangkan pendekatan Regresi dikembangkan oleh Tsay berdasarkan pada Keenan test yang mengacu pada konsep RESET yang dikemukakan oleh R amsey. Tipe test yang dikemukakan oleh Tsa y adahh memosukkan perkaiian
. aritar komponen predictor. Hasil simulasi secara umum menunjukkan jika model yang dibentuk adalah model linear, kekuatan uji nonlinearitasnya rendah, sedang an )ika yang dibentuk adalah model nonlinear, maka kekutan uji nonlinearnya tinggi
|
|---|