Analisis value at risk dibawah capital asset pricing model berdistribusi koyck dengan volatilitas tak konstan dan efek Long memory

Lignende værker

• Optimisasi Portofolio Mean-VaR di bawah CAPM Transformasi Koyck dengan Volatilitas Tak Konstan dan Efek Long Memory
  af: Sukono Sukono, et al.
  Udgivet: (2010-01-01)
• PENGUKURAN VALUE-AT-RISK DENGAN VOLATILITAS TAK KONSTAN DAN EFEK LONG MEMORY
  af: , Sukono, Drs.,M.Si, et al.
  Udgivet: (2011)
• PORTFOLIO SELECTION UNDER ARBITRAGE PRICING THEORY USING ECONOMETRIC APPROACH
  af: Sukono, Sukono, et al.
  Udgivet: (2010)
• MEAN-VaR. PORTOFOLIO OPTIMIZATION UNDER CAPM WITH LAGGED, NON CONSTANT VOLATILTY AND THE LONG MEMORY EFFECT
  af: Sukono, Sukono, et al.
  Udgivet: (2009)
• Valuing Trinomial Option Pricing with Pseudoinverse Matrix
  af: Abdurahman, Abdurakhman, et al.
  Udgivet: (2006)