Evaluasi kemampuan model Garch dalam meramalkan volatilitas rate of return bulanan pasar modal Indonesia
Main Authors: | , WIBOWO, Hartanto, , Dra. Sri Handaru Yuliati, MBA |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2000
|
Subjects: |
Similar Items
-
Evaluasi Teori Pareto pada Volatilitas Indeks Pasar Modal Indonesia : Penerapan Model ARCH-GARCH
by: , Fransisca Ira Yunita , SE.,Ak., et al.
Published: (2011) -
Analisis tingkat perolehan saham di Pasar Modal Indonesia
by: , GUTOMO, Santosa, et al.
Published: (1998) -
Volatilitas pasar dan volatilitas saham individual pada pasar modal Indonesia periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004
by: , ARDI, Bandu Hijrawan Satio, et al.
Published: (2006) -
Pengujian efisiensi pasar modal Indonesia
by: , MUTAMIMAH, et al.
Published: (1998) -
ANALISIS VOLATILITAS PASAR MODAL DI INDONESIA
PENERAPAN MODEL GARCH PADA RETURN SAHAM IHSG HARIAN
4 APRIL 1983 � 15 JULI 2013
by: , ANDREAS KURNIAWAN, et al.
Published: (2013)