Perhitungan nilai VAR terhadap Portofolio-portofolio optimal yang dihasilkan dengan metode Markowitz dan Mean-Absolute Deviation

Perhitungan nilai VAR terhadap Portofolio-portofolio optimal yang dihasilkan dengan metode Markowitz dan Mean-Absolute Deviation

Bibliographic Details
Main Authors:	, SETIAWAN, Arie Andika, , Dr. R. Agus Sartono, MBA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
by: R. Agus Sartono, et al.
Published: (2009-05-01)

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
by: R. Agus Sartono, et al.
Published: (2009-05-01)

VAR Portfolio Optimal: Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation
by: R. Agus Sartono, et al.
Published: (2009-05-01)

PERHITUNGAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE MEAN-SEMIVARIANCE DAN MEAN ABSOLUTE DEVIATION
by: NI KADEK NITA SILVANA SUYASA, et al.
Published: (2021-05-01)

Analisis Portofolio Saham dengan Metode Capm dan Markowitz
by: Hartiwi Prabowo
Published: (2013-05-01)

The Optimal Portofolio Creation Using Markowitz Model
by: Muhammad Abdul Muis, et al.
Published: (2021-08-01)

PORTOFOLIO MARKOWITZ: UJI OPTIMAL HOLDING PERIOD DAN KINERJA PORTOFOLIO BERDASARKAN KRITERIA RISIKO DAN TARGET RETURN
by: Andi Ivand Markemo Boangmanalu, et al.
Published: (2017-04-01)

Aoptimalisasi portofolio saham dengan menggunakan metode Markowitz dan Monte Carlo di Bursa Efek Jakarta
by: , PANELEWEN, Sicilia Selvy, et al.
Published: (2006)

Pembentukan Portofolio Secara Bertahap Dengan Kombinasi Metode Graham dan Metode Markowitz Studi Kasus Pada Investasi Saham PT Taspen (Persero)
by: , Yudhi Setiawan, et al.
Published: (2013)

Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Mean Absolute Deviation dan Conditional Mean Variance
by: Eka Nur Vanti, et al.
Published: (2020-04-01)

Strategi optimalisasi portofolio berbasis model markowitz pada jenis investasi reksadana
by: Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy
Published: (2022-03-01)

ESTIMASI NILAI VaR PORTOFOLIO MENGGUNAKAN FUNGSI ARCHIMEDEAN COPULA
by: AULIA ATIKA PRAWIBTA SUHARTO, et al.
Published: (2017-01-01)

Aplikasi manajemen portofolio menggunakan model mean absolute deviation (MAD) dan algoritma titik interior
by: , DEWA, Chandra Kusuma, et al.
Published: (2010)

PERHITUNGAN VaR PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN DATA HISTORIS DAN DATA SIMULASI MONTE CARLO
by: WAYAN ARTHINI, et al.
Published: (2012-09-01)

Analisis Portofolio Optimal Markowitz dan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index
by: Irsyaad Rachmatullah, et al.
Published: (2021-07-01)

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM INDEKS IDX80 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ
by: Ni Kadek Arista Dewi, et al.
Published: (2020-04-01)

Analisis Portofolio Optimal Markowitz dan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index
by: Irsyaad Rachmatullah, et al.
Published: (2021-07-01)

MARKOWITZ MODEL DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (STUDI KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX)
by: Irni Yunita
Published: (2018-04-01)

Comparison between deviation standard and value at risk in measuring risk of portofolio
by: , ARYAWAN, Fathony Adi, et al.
Published: (2005)

Analisis kinerja portofolio investasi dana pensiun Angkasa Pura II
by: , SMARATIO, Bayu, et al.
Published: (2006)

ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN METODE MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN BURSA EFEK INDONESIA
by: Muhammad Farhan Mingka, et al.
Published: (2023-08-01)

Penyusunan portofolio optimal terhadap saham-saham yang terdaftar di BEJ
by: , PUTRA, Jan Heryandy, et al.
Published: (2000)

Efektifitas Metode Nadir Compromise Programming dalam Menentukan Nilai Optimum Portofolio Saham
by: Wandi Noviyanto, et al.
Published: (2016-06-01)

Perbandingan risiko portofolio antara standar deviasi dan VaR dengan menggunakan metode Delta Normal
by: , SUBUH, Jemmy Gemilang, et al.
Published: (2004)

PERBANDINGAN OPTIMISASI PORTOFOLIO METODE MEAN- VARIANCE DENGAN METODE MEAN-SEMIVARIANCE
by: , SEPTI WAHYUNI, et al.
Published: (2013)

ESTIMASI EXPECTED SHORTFALL DALAM OPTIMALISASI PORTOFOLIO DENGAN METODE DOWNSIDE DEVIATION PADA SAHAM IDXHEALTH
by: IDA BAGUS ANGGA DARMAYUDA, et al.
Published: (2023-05-01)

Pengaruh holding period dan jenis portofolio pada return, risiko dan kinerja portofolio
by: , WIDAYADI, Wasi, et al.
Published: (2009)

OPTIMISASI PORTOFOLIO CAMPURAN
by: , CHANDIKA HANDAYANI, et al.
Published: (2014)

Portofolio Optimal Currency
by: Dwi Fitrizal Salim, et al.
Published: (2020-04-01)

EVALUASI PORTOFOLIO BERDASARKAN RISK TOLERANCE PADA BAPAK SUGIHARTO
by: , Arie Yudhistira, et al.
Published: (2012)

Penerapan Metode GARCH-Vine Copula untuk Estimasi Value at Risk (VaR) pada Portofolio
by: Herida Okta Pintari, et al.
Published: (2018-10-01)

ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING DENGAN PENDEKATAN VaR – GEV
by: YOHANA Th.V. SERAN, et al.
Published: (2022-05-01)

MENAKSIR VALUE AT RISK (VAR) PORTOFOLIO PADA INDEKS SAHAM DENGAN METODE PENDUGA VOLATILITAS GARCH
by: INTAN AWYA WAHARIKA, et al.
Published: (2013-01-01)

Analisis tingkat keuntungan portofolio saham
by: , ISMONO, Indra Verian, et al.
Published: (1998)

PENERAPAN METODE EXPONENTIALLY WEIGTHED MOVING AVERAGE (EWMA) DAN METODE SEMI VARIANS (SV) DALAM PERHITUNGAN RISIKO PORTOFOLIO SAHAM PT PINDAD PERSERO
by: Dewi Rachmatin
Published: (2015-11-01)

Analisis portofolio produk PT Jamu Jago
by: , SATYONO, Kuniarto, et al.
Published: (1997)

Multifaktor CAPM sebagai prediktor return portofolio
by: , AMAROH, Siti, et al.
Published: (2002)

ESTIMASI NILAI AVERAGE VALUE AT RISK PADA SAHAM PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS KOMPONEN UTAMA
by: NI LUH NIKASARI, et al.
Published: (2017-01-01)

ESTIMASI NILAI CONDITIONAL VALUE AT RISK (CVaR) PORTOFOLIO MENGGUNAKAN METODE EVT-GJR-VINE COPULA
by: NI WAYAN UCHI YUSHI ARI SUDINA, et al.
Published: (2019-02-01)

STRATEGI MANAJEMEN PORTOFOLIO OBLIGASI
by: , MALIM MUHAMMAD, S.Si, et al.
Published: (2011)