Analisis pengukuran risiko dengan menggunakan metode Standar Deviasi, VaR Historical Simulation, dan VaR Variance-Covariance
Main Authors: | , WAHYUDI, Lufti, , Mamduh M. Hanafi, Dr.,MBA |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2006
|
Subjects: |
Similar Items
-
Perbandingan risiko portofolio antara standar deviasi dan VaR dengan menggunakan metode Delta Normal
by: , SUBUH, Jemmy Gemilang, et al.
Published: (2004) -
Pengukuran risiko operasional dengan metode VaR :: Studi pada Bank "X"
by: , PUJIASTUTI, Wiwin, et al.
Published: (2008) -
Pengukuran risiko kredit dengan pendekatan Risk Rating dan VaR
by: , PURBANINGSIH, Lilik Handini, et al.
Published: (2007) -
Risiko Pasar Saham Perbankan Syariah dengan Metode Standar Deviasi Markowitz dan Value At Risk (Var)
by: Permana Sari Anita, et al.
Published: (2021-02-01) -
Value at Risk (VaR)
by: Juan Gaytán Cortés
Published: (2022-01-01)