Distribusi skewed normal untuk aset return dalam penetuan harga opsi beli tipe Eropa

Distribusi skewed normal untuk aset return dalam penetuan harga opsi beli tipe Eropa

Bibliographic Details
Main Authors:	, SULISTIANINGSIH, Evy, , Dr. Dedi Rosadi, M.Sc
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN RETURN ASET BERDISTRIBUSI NORMAL TRUNCATED
by: , Rahmad Prajono, et al.
Published: (2013)

Perhitungan harga opsi beli tipe Eropa dengan menggunakan pendekatan distribusi-t
by: , SISWANAH, Emy, et al.
Published: (2010)

Penentuan harga opsi beli kurs valas tipe eropa model variance random :: Studi kasus Philadelphia stock exchange
by: , FAELASOFI, Rahma, et al.
Published: (2010)

APLIKASI POHON BINOMIAL DENGAN OPTIMASI POSTERIOR PROBABILITAS RISK-NEUTRAL DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA
by: , Wandra Irvandi, et al.
Published: (2012)

PENENTUAN HARGA OPSI COMPOUND CALL ON CALL EROPA
by: , ROBBI HABIBI, et al.
Published: (2014)

APLIKASI STOKASTIK DALAM PENENTUAN HARGA OPSI
by: , Abdurakhman dan Dedi Rosadi
Published: (2000)

Metode martingale dalam penentuan harga opsi tipe Eropa dan Amerika pada pasar diskrit (B,S)
by: , ABDURAKHMAN, et al.
Published: (1999)

PENENTUAN HARGA OPSI EROPA MODEL TRINOMIAL DENGAN TEKNIK EKSTRAPOLASI
by: , IKHA FITRIA HERDYANTI, et al.
Published: (2014)

Metode martingale dalam penentuan harga opsi tipe eropa dengan menggunakan pendekatan waktu kontinu pada pasar (B,S)
by: , MURWANINGTYAS, Chatarina Enny, et al.
Published: (2002)

Metode Martingale Dalam Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa Dengan Menggunakan Pendekatan Waktu Kontinu Pada Pasar (B,S)
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

MENENTUKAN OPSI BELI BARRIER DOWN AND OUT TIPE EROPA DENGAN VOLATILITAS MODEL GARCH (Studi Kasus Saham Melco Crown Entertainment Limited)
by: , LARAS NUR NOVIANI, et al.
Published: (2014)

PENENTUAN HARGA OPSI CALL FLOATING STRIKE LOOKBACK EROPA MENGGUNAKAN MODEL POHON BINOMIAL
by: , AHMAD FAQIH, et al.
Published: (2013)

Measuring Risk utilizing Credible Monte Carlo Value at Risk and Credible Monte Carlo Expected Tail Loss
by: Sulistianingsih, Evy, et al.
Published: (2022)

Risk Measurement of Stocks Using Value at Risk with Johnson Transformation
by: Sulistianingsih, Evy, et al.
Published: (2022)

PENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN MONTE CARLO KUADRAT TERKECIL UNTUK ASET TUNGGAL
by: , FAHRUDIN MUHTARULLOH, et al.
Published: (2012)

Skew T and skew normal distributions in modelling insurance loss and reliability data
by: Vo, Phuoc Hiep, et al.
Published: (2011)

Penilaian harga kontrak opsi saham dan simulasi untuk berdagang kontrak opsi saham di Bursa Efek Jakarta
by: , PERDANA, Yogiswara, et al.
Published: (2006)

Probabilitas, Distribusi, Distribusi Normal dan Distribusi Normal Standar
by: Sularsasa, Dukut
Published: (1979)

Penetuan neraca air untuk menduga limpasan permukaan
by: , WIDJAJANI, Bakti Wisnu, et al.
Published: (1993)

Aplikasi Proses Stokastik pada Penentuan Rumus Harga Opsi Menurut Black Scholes
by: AZIZ, Abdul
Published: (2013)

Model umum teori penentuan harga opsi state diskrit menggunakan Pseudoinverse serta aplikasinya
by: , ABDURAKHMAN, et al.
Published: (2007)

Pertumbuhan dan penetuan output sapi Madura dari Pulau Madura
by: , MASKYADJI, Achmad Sidqi Zaed Zainollah, et al.
Published: (1992)

Dynamicality of Rasch Logits of USMEQ-iin skewness and kurtosis for normality testing
by: Mohd Effendi Ewan Mohd Matore, et al.
Published: (2018)

ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED TAIL LOSS DENGAN GENERALIZED ASYMMETRIC STUDENT-T DISTRIBUTION UNTUK RETURN ASET TUNGGAL
by: , ARIF AULIA RAHMAN, et al.
Published: (2012)

VALUASI HARGA OBLIGASI DENGAN SUKU BUNGA STOKASTIK
by: Wulan Sari, Yunita, et al.
Published: (2011)

TEKNIK EKSTRAPOLASI RICHARDSON BERULANG PADA MODEL BINOMIAL FLEKSIBEL UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI JUAL AMERIKA
by: , ARUM HANDINI PRIMANDARI, et al.
Published: (2013)

Analisis penerapan Black-Scholes Option Pricing Model dalam penilaian opsi beli saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
by: , RIVANO, Ricky, et al.
Published: (2006)

Analisis Penentuan Harga Aset Pada Pasar Modal
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

PENGGUNAAN MODEL ENHANCED AMERICAN SEBAGAI PENGEMBANGAN DARI MODEL BINOMIAL PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM KARYAWAN
by: , DARA PUSPITA ANGGRAENI, et al.
Published: (2012)

Penggunaan Black-Scholes Option Pricing Model dan Binomal Option Pricing Model dalam penilaian harga opsi
by: , HIDAYATI, Lina Nur, et al.
Published: (2006)

Skew-t Copula
by: Roslinazairimah, Zakaria, et al.
Published: (2023)

Analisis penetuan tingkat apresiasi riil nilai properti :: Studi kasus perumahan di Yogyakarta
by: , KENDARI, Septina, et al.
Published: (2003)

Dampak pernyataan dan nilai wajar opsi pada pengaruh magnituda kompensasi program opsi saham karyawan (POSK) terhadap pengelolaan laba serta pengaruh ikutannya pada nilai intrinsik opsi
by: , ASYIK, Nur Fadjrih, et al.
Published: (2005)

TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER INDONESIA JALUR HARGA ASET PERUMAHAN
by: , Esti Pasaribu, et al.
Published: (2013)

PENGARUH KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN UNI EROPA TERHADAP EKSISTENSI NATO DI KAWASAN EROPA
by: , Rosnani, et al.
Published: (2011)

Laporan penelitian penetuan kontaminasi merkuri dalam praktek kedokteran gigi secara analisis pengaktifan neutron
by: , Sri Daradjati Soedarmadi
Published: (1985)

Analisis produk, promosi, harga dan distribusi Aqua
by: , BRAMAYADI, et al.
Published: (2008)

Penetuan alokasi anggaran pembelanjaan aktif untuk mencapai struktur aktiva optimal pada Bank Bumi Daya
by: , YAKIN, Khusnul, et al.
Published: (1992)

On the Smith normal form of a skew-symmetric D-optimal design of order n≡2 (mod4)
by: Greaves, Gary Royden Watson, et al.
Published: (2021)

Tantangan Kroasia Menjadi Anggota Uni Eropa
by: , DANIA WIJAYANTI, et al.
Published: (2014)