APLIKASI STOKASTIK DALAM PENENTUAN HARGA OPSI
Penelitian ini terutama mempelajari Aplikasi Martingale dalam penentuan harga opsi khususnya opsi tipe Eropa dengan menggunakan strategi self financing. Diasumsikan opsi berjalan pada pasar diskrit yang dibangun oleh dua asset yaitu rekening bank (B) yang tidak beresiko dan saham yang beresiko (S) s...
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | 文件 |
| 出版: |
[Yogyakarta] : Lembaga Penelitian UGM
2000
|
| 总结: | Penelitian ini terutama mempelajari Aplikasi Martingale dalam penentuan harga opsi khususnya opsi tipe Eropa dengan menggunakan strategi self financing. Diasumsikan opsi berjalan pada pasar diskrit yang dibangun oleh dua asset yaitu rekening bank (B) yang tidak beresiko dan saham yang beresiko (S) sehingga dinamakan pasar (B, S), |
|---|