Crank-Nicolson time-marching.

Crank-Nicolson time-marching.

This entry describes the Crank-Nicolson time-marching discretisation and its numerical properties. It also presents the Rannacher startup procedure which is required to achieve second order accuracy for the option value and its first and second derivatives, and discusses extensions to nonlinear and...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автор:	Giles, M
Формат:	Working paper
Мова:	English
Опубліковано:	Oxford-Man Institute of Quantitative Finance 2008

Схожі ресурси

Convergence analysis of Crank-Nicolson and Rannacher time-marching
за авторством: Giles, M, та інші
Опубліковано: (2005)

Iterated Crank–Nicolson Method for Peridynamic Models
за авторством: Jinjie Liu, та інші
Опубліковано: (2024-03-01)

On the Crank-Nicolson difference scheme for the time-dependent source identification problem
за авторством: A. Ashyralyev, та інші
Опубліковано: (2021-06-01)

The impact of a natural time change on the convergence of the Crank-Nicolson scheme
за авторством: Reisinger, C, та інші
Опубліковано: (2014)

The impact of a natural time change on the convergence of the Crank-Nicolson scheme
за авторством: Reisinger, C, та інші
Опубліковано: (2013)

A Crank-Nicolson Scheme for the Dirichlet-to-Neumann Semigroup
за авторством: Rola Ali Ahmad, та інші
Опубліковано: (2015-01-01)

Solving burgers equation using crank-nicolson method /
за авторством: 519619 Syazwani Mohd. Zokri, та інші
Опубліковано: (2012)

Efficient algorithms for crank-nicolson-based finite-difference time-domain methods
за авторством: Tan, Eng Leong
Опубліковано: (2020)

Explicit FDTD method based on iterated Crank–Nicolson scheme
за авторством: Jun Shibayama, та інші
Опубліковано: (2022-01-01)

Determining European Options Values through Crank-Nicolson Method
за авторством: Sorin MANOLE, та інші
Опубліковано: (2006-01-01)

A Crank-Nicolson Method of Autocatalytic Reaction-Diffusion Systems
за авторством: Abbas Al-Bayati, та інші
Опубліковано: (2006-12-01)

The Splitting Crank–Nicolson Scheme with Intrinsic Parallelism for Solving Parabolic Equations
за авторством: Guanyu Xue, та інші
Опубліковано: (2020-01-01)

Keakuratan Solusi Pada Persamaan Difusi Menggunakan Skema Crank-Nicolson
за авторством: Afidah Karimatul Laili, та інші
Опубліковано: (2014-11-01)

Numerical solution of nonlinear schrodinger equation using crank-nicolson method /
за авторством: Md. Noman Uddin, 1979-, author 639810, та інші
Опубліковано: (2020)

Numerical solution of nonlinear schrodinger equation using crank-nicolson method /
за авторством: Md. Noman Uddin, 1979-, author 639810
Опубліковано: (2020)

A Crank–Nicolson Compact Difference Method for Time-Fractional Damped Plate Vibration Equations
за авторством: Cailian Wu, та інші
Опубліковано: (2022-10-01)

A decoupled Crank-Nicolson time-stepping scheme for thermally coupled magneto-hydrodynamic system
за авторством: S. S. Ravindran
Опубліковано: (2017-12-01)

Frequency‐dependent finite‐difference time‐domain method based on iterated Crank–Nicolson scheme
за авторством: Jun Shibayama, та інші
Опубліковано: (2023-01-01)

An alternating segment Crank–Nicolson parallel difference scheme for the time fractional sub-diffusion equation
за авторством: Lifei Wu, та інші
Опубліковано: (2018-08-01)

Solving Advection Equations by Applying the Crank-Nicolson Scheme Combined with the Richardson Extrapolation
за авторством: Zahari Zlatev, та інші
Опубліковано: (2011-01-01)

A Crank–Nicolson collocation spectral method for the two-dimensional telegraph equations
за авторством: Yanjie Zhou, та інші
Опубліковано: (2018-06-01)

Crank-Nicolson Legendre spectral approximation for space-fractional Allen-Cahn equation
за авторством: Wenping Chen, та інші
Опубліковано: (2019-05-01)

Fractional Crank-Nicolson-Galerkin Finite Element Methods for Nonlinear Time Fractional Parabolic Problems with Time Delay
за авторством: Lili Li, та інші
Опубліковано: (2021-01-01)

Error analysis of Crank–Nicolson-FEM for Fitzhugh–Nagumo system with Robin boundary conditions
за авторством: S. Dawe, та інші
Опубліковано: (2025-03-01)

A numerical approximation for the solution of a time-fractional telegraph equation based on the Crank–Nicolson method
за авторством: H. Hajinezhad, та інші
Опубліковано: (2022-11-01)

A Crank–Nicolson Finite Volume Element Method for Time Fractional Sobolev Equations on Triangular Grids
за авторством: Jie Zhao, та інші
Опубліковано: (2020-09-01)

A semi-Lagrangian Crank-Nicolson algorithm for the numerical solution of advection-diffusion problems
за авторством: Spiegelman, M, та інші
Опубліковано: (2006)

Crank-Nicolson finite difference method for two-dimensional fractional sub-diffusion equation
за авторством: Ali, Umair, та інші
Опубліковано: (2017)

A Newton Linearized Crank-Nicolson Method for the Nonlinear Space Fractional Sobolev Equation
за авторством: Yifan Qin, та інші
Опубліковано: (2021-01-01)

Modified Crank-Nicolson Difference Schemes for Nonlocal Boundary Value Problem for the Schrödinger Equation
за авторством: Allaberen Ashyralyev, та інші
Опубліковано: (2009-01-01)

An efficient method to solve the fuzzy Crank–Nicolson scheme with application to the groundwater flow problem
за авторством: N. Samarinas, та інші
Опубліковано: (2022-05-01)

The Crank–Nicolson finite element method for the 2D uniform transmission line equation
за авторством: Hulin Ren, та інші
Опубліковано: (2020-04-01)

An optimized finite difference Crank-Nicolson iterative scheme for the 2D Sobolev equation
за авторством: Hong Xia, та інші
Опубліковано: (2017-07-01)

Solution of parabolic PDEs by modified quintic B-spline Crank-Nicolson collocation method
за авторством: Mohammad Tamsir, та інші
Опубліковано: (2021-06-01)

A Crank-Nicolson finite volume element method for two-dimensional Sobolev equations
за авторством: Zhendong Luo
Опубліковано: (2016-08-01)

Crank-Nicolson method for evaluation of solutions of partial differential equations of the heat conduction type /
за авторством: 492285 Azlin Rifhan Abdul Rahman, та інші
Опубліковано: (2010)

Solving one dimensional burgers equation using crank-nicolson and cubic spline methods /
за авторством: Norshahera Sallehudin, 1986- author, та інші
Опубліковано: (2013)

Corrigendum to “Fractional Crank-Nicolson-Galerkin Finite Element Methods for Nonlinear Time Fractional Parabolic Problems with Time Delay”
за авторством: Lili Li, та інші
Опубліковано: (2022-01-01)

Fast Crank-Nicolson compact difference scheme for the two-dimensional time-fractional mobile/immobile transport equation
за авторством: Lijuan Nong, та інші
Опубліковано: (2021-04-01)

A Second-Order Crank-Nicolson-Type Scheme for Nonlinear Space–Time Reaction–Diffusion Equations on Time-Graded Meshes
за авторством: Yusuf O. Afolabi, та інші
Опубліковано: (2022-12-01)