Aksamit, A., Deng, S., Obłój, J., & Tan, X. (2018). The robust pricing–hedging duality for American options in discrete time financial markets. Wiley.
Cytowanie według stylu Chicago (wyd. 17)Aksamit, A., S. Deng, J. Obłój, i X. Tan. The Robust Pricing–hedging Duality for American Options in Discrete Time Financial Markets. Wiley, 2018.
Cytowanie według stylu MLA (wyd. 9)Aksamit, A., et al. The Robust Pricing–hedging Duality for American Options in Discrete Time Financial Markets. Wiley, 2018.
Uwaga: Te cytaty mogą odróżniać się od wytycznej twojego fakultetu..